[发明专利]一种金融风险数据分析控制系统和方法

权利要求书

1.一种区域金融风险数据分析控制方法，所述方法包括：

步骤S1，选取技术指标，导入数据并建立各指标的时间序列；

步骤S2，以某一技术指标为预测指标，其余指标作为外部指标，通过计算统计关联度优化外部指标，获得初始时间序列；

步骤S3，将初始时间序列进行累加，获得新序列及其白化微分方程；并且根据最小二乘法公式获得待估算参数，同时获得初始序列的预测值模型；

步骤S4，使用粒子群算法进行参数优化，并基于优化后的待估算参数获得新的预测值模型；

步骤S5，将预测指标的预测值与预设风险阈值进行比对，确定其风险等级。

2.根据权利要求1所述的分析控制方法，其特征在于，步骤S1具体为：

步骤S11，选取反映区域金融平均水平的资产负债率、销售利润率、相对劳动产生率、产品销售率、M1/M2比值、存贷比、不良贷款率、财政赤字率、资本充足率、住房销售价格指数、商品房销售面积/竣工面积、股票市盈率、外汇储备金额、PMI和国外净资产增长率共15个技术指标，导入数据并建立各指标的时间序列。

3.根据权利要求1所述的分析控制方法，其特征在于，步骤S2具体为：

步骤S21，对各指标的时间序列进行归一化处理；

步骤S22，以资产负债率为预测指标时间序列，以其余指标作为外部指标时间序列，计算外部指标时间序列的统计关联度；

步骤S23，将外部指标按照所述统计关联度大小进行排序，进一步选取排名前n-1位的外部指标，与预测指标时间序列共同形成初始时间序列

4.根据权利要求3所述的分析控制方法，其特征在于，步骤S21的归一化处理公式为：

5.根据权利要求3所述的分析控制方法，其特征在于，步骤S22的统计关联度公式为：

其中，

ρ为0-1之间的小数；

6.根据权利要求1所述的分析控制方法，其特征在于，步骤S3具体为：

步骤S31，将初始时间序列进行累加，获得新序列

其中，

步骤S32，获得新序列的白化微分方程，如下所示：

其中，b₁，b₂，…，b_n和u为待估算参数，t＝1,2,…,f；f为预测项数；

步骤S33，对所述白化微分方程在[k-1,k]区间积分变换，获得：

；

其中，

步骤S34，根据下列最小二乘法公式计算所述待估算参数；

其中，

步骤S35，获得初始序列的预测值，