[发明专利]一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法在审

专利信息
申请号: 202010117128.1 申请日: 2020-02-25
公开(公告)号: CN111339496A 公开(公告)日: 2020-06-26
发明(设计)人: 刘闯;楚帅;葛维春;崔岱;蔡国伟;郭东波;史松杰;葛延峰;李铁;王顺江;罗桓桓;滕云;杨俊友 申请(专利权)人: 沈阳工业大学;国网辽宁省电力有限公司;东北电力大学
主分类号: G06F17/18 分类号: G06F17/18;G06F17/16
代理公司: 西安弘理专利事务所 61214 代理人: 张皎
地址: 110870 辽宁省沈阳*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 可再生能源 相关系数 不同 分布 空间 转换 方法
【权利要求书】:

1.一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,其特征在于,包括:

选择两个服从标准正态分布的随机变量y1和y2,得到所述随机变量y1和y2之间的相关系数ρy,对所述随机变量y1和y2进行处理的得到具有相关性的标准正态分布的样本Y1和Y2;对所述样本Y1和Y2转换得到具有相关性的非正态分布的样本X1和X2;通过计算所述样本X1和X2的相关系数ρx,则得到相关系数ρx与相关系数ρy的对应关系,对所述对应关系进行处理得到非正态分布与标准正态分布的换算关系。

2.根据权利要求1所述的一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,其特征在于,具体包括以下步骤:

步骤1、选择两个服从标准正态分布的随机变量y1和y2,得到所述随机变量y1和y2之间的Pearson相关系数ρy、相关系数矩阵;

步骤2、对所述随机变量y1和y2之间的相关系数矩阵进行Cholesky分解得到下三角矩阵Gy

步骤3、根据下三角矩阵Gy对所述随机变量y1和y2进行采样得到具有相关性的标准正态分布的样本Y1和Y2

步骤4、通过所述样本Y1和Y2得到具有相关性的非正态分布的样本X1和X2

步骤5、计算所述样本X1和X2的Pearson相关系数ρx,则得到Pearson相关系数ρx与Pearson相关系数ρy的对应关系,对所述对应关系进行处理得到非正态分布与标准正态分布的换算关系。

3.根据权利要求2所述的一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,其特征在于,步骤1中所述随机变量y1和y2之间的相关系数矩阵为ρy

4.根据权利要求3所述的一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,其特征在于,步骤2中所述Cholesky分解过程如下:

上式中,为Gy的转置矩阵;

三角矩阵Gy表示如下:

5.根据权利要求2所述的一种可再生能源相关系数在不同分布空间的转换方法,其特征在于,步骤3中采用拉丁超立方法分别对所述随机变量y1和y2进行采样,采样过程具体如下:

上式中,u1为y1的独立样本向量,u2为y2的独立样本向量,N为样本规模,u11,u12,L,u1N分别为y1的第1,2,L,N个样本,u21,u22,L,u2N分别为y2的第1,2,L,N个样本;

根据下三角矩阵Gy,获得具有相关性的标准正态分布的样本:

上式中,Y1为y1具有相关性的样本向量,Y2为y2具有相关性的样本向量。

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