[发明专利]一种期货市场的商品合约的监控方法及系统

说明书

本发明涉及一种期货市场的商品合约的监控方法及系统。方法包括获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。本发明所提供的一种期货市场的商品合约的监控方法及系统，能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，并及时做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。

技术领域

本发明涉及期货量化交易和计算机领域，特别是涉及一种期货市场的商品合约的监控方法及系统。

背景技术

由于期货市场具有交易透明度高、供求集中、价格公开等特性，期货市场具备价格发现的功能已经得到了学术界和商界的广泛认可。一个稳健的期货市场，可以真实权威的反映出未来商品价格的变动趋势，对于国家和地方的宏观经济调控、食品与能源市场安全具有重要的指导意义。

然而，部分金融从业者利用资金对少量经济周期内不活跃的期货品种进行价格哄抬，使合约价格短时偏离真实的市场价格，待有其他资金跟进时进行抛售。其中，较为著名的事件为2011年6月24日，沪金主力合约AU1112的快速涨停事件。这种使期货合约价格偏离真实值的套利策略，整个流程持续时间虽短，但对市场产生的影响较长。特别是宏观调控部门和相关企业，往往受其影响做出错误决策。即目前的期货市场的监测还不能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，以致不能及时的做出相应的抛售或购买操作，不能实现狙击异常合约的目的。

发明内容

本发明的目的是提供一种期货市场的商品合约的监控方法及系统，能够快速发现合约价格偏离市场真实值的现象，并及时做出相应的抛售或购买操作，以狙击异常合约。

为实现上述目的，本发明提供了如下方案：

一种期货市场的商品合约的监控方法，包括：

获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情；所述合约价格行情由二元组集合构成，每个二元组包括在t时刻可参与交易的商品的期货合约代码以及价格；

根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值；

判断所述商品合约真值是否小于门限值；所述门限值为商品合约真值最大值；

若所述商品合约真值小于门限值，则返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤；

若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约。

可选的，所述根据每一时刻所述合约价格行情确定商品合约真值，具体包括：

根据每一时刻所述合约价格行情确定每一时刻的合约行情价格变化速率；

根据所述每一时刻所述合约价格行情和每一时刻的所述合约行情价格变化速率确定每一时刻的合约行情价格变化幅度；

根据当前时刻的所述合约行情价格变化幅度和上一时刻的所述合约价格行情确定商品合约真值。

可选的，利用确定t时刻第k种商品的第i个期货合约的门限值；为时间T内第k种商品类别下的第i个期货合约价格变量第k种商品的第i个期货合约的门限值，T为时间，为t时刻第k种商品的第i个期货合约价格变量。

可选的，所述若所述商品合约真值不小于门限值，则通过抛售或购买所述商品合约真值对应的商品合约，之后还包括：

对所述商品合约真值对应的合约价格行情进行报警，并返回所述获取期货市场中任意一种商品每一时刻的合约价格行情的步骤。

一种期货市场的商品合约的监控系统，包括：