[发明专利]一种基于拉普拉斯算子的股指趋势预测方法

权利要求书

1.一种基于拉普拉斯算子的股指趋势预测方法，其特征在于：包括如下步骤：

Step1,计算日内MACD；

Step2,计算日内RSI；

Step3,计算日内RCR；

Step4,根据日内MACD、日内RSI、日内RCR序列拼接成高频因子矩阵；

Step5,将高频因子矩阵进行拉普拉斯算子运算，得到拉普拉斯矩阵；

Step6,将拉普拉斯矩阵拉直成因子向量；

Step7，构建预测模型。

2.根据权利要求1所述的一种基于拉普拉斯算子的股指趋势预测方法，其特征在于：所述Step1具体步骤如下：

(1)、计算指数平滑移动平均线：

其中，EMA(n)_t是第t时刻前n个tick窗口内的平滑移动平均值，p_t为t时刻的股指行情值，EMA(n)_t-1是第t-1时刻前n个tick窗口内的平滑移动平均值，tick指的是行情数据一个时刻的值，n个tick窗口指包含n个时刻的时间窗；

(2)、计算异同平均数：

DIF(n)_t＝EMA(n)_t-EMA(n+10)_t (2)

其中，EMA(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的平滑移动平均值，EMA(n+10)_t为t时刻前n+10个tick窗口内的平滑移动平均值；DEA(n)_t是t时刻前n个tick窗口内的异同平均数，DEA(n)_t-1是t-1时刻前n个tick窗口内的异同平均数；

(3)、计算日内MACD：

MACD(n)_t＝DIF(n)_t-DEA(n)_t-1 (4)

其中，MACD(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的平滑异同移动平均线。

3.根据权利要求2所述的一种基于拉普拉斯算子的股指趋势预测方法，其特征在于：所述Step2具体步骤如下：

RSI为股指行情在第t时刻前n个tick窗口内相对强弱指标，其中，A(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的涨幅之和，B(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的跌幅之和的绝对值。

4.根据权利要求3所述的一种基于拉普拉斯算子的股指趋势预测方法，其特征在于：所述Step3具体步骤如下：

RCR为股指行情在第t时刻前n个tick窗口内的相对变动幅度指标，其中，H(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的行情值的最大值，L(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的行情值的最小值，A(n)_t为第t时刻前n个tick窗口内的行情值的平均值。