[发明专利]一种基于多维度估值指标的股票分析方法和装置

说明书

本发明涉及股票领域，特别是涉及一种基于多维度估值指标的股票分析方法和装置。其主要步骤为：获取分析周期和分析维度，分析周期指需进行分析的时间段，分析维度包括股票的市净率、股票的扣非滚动市盈率和股票综合估值系数中的一项或者多项；根据分析周期，对每个分析维度的估值指标分别分成至少两个量化区间进行量化处理，获得股票的估值水平分布；根据分析周期和分析维度，在当前估值水平下对历史估值数据和股价走势进行回测分析，获得股票在预设回测周期内的走势；发布获得的股票的估值水平分布、股票预设回测周期内的走势。本发明可以更准确全面的对股票进行估值，提供更准确有效的投资预测信息。

【技术领域】

本发明涉及股票领域，特别是涉及一种基于多维度估值指标的股票分析方法和装置。

【背景技术】

进行股票投资时，通常会在投资前对目标股票的价格预期和风险进行分析，预测股票的价格趋势和潜在回报情况，投资者会根据股票的分析结果作为投资依据。

目前市场上对股票估值的方法，一般为根据企业盈利能力(Price/Earnings，简写为PE)或企业资产价值(Price/Book value，简写为PB)进行回测分析，每次估值时从单一维度进行分析，而且仅仅从历史数据本身对股票进行评估。这种估值方式由于估值维度单一、估值方法简单，因此估值的准确度和全面性较低，无法为投资者提供准确的投资指导信息。

鉴于此，如何克服该现有技术所存在的缺陷，解决现有股票估值方式股指不准的现象，是本技术领域待解决的问题。

【发明内容】

针对现有技术的以上缺陷或改进需求，本发明解决了现有股票估值方法估值维度单一，估值的准确度和全面性较低，无法为投资者提供准确的投资指导信息的问题。

本发明实施例采用如下技术方案:

第一方面，本发明提供了一种基于多维度估值指标的股票分析方法，其特征在于：获取分析周期和分析维度，分析周期指需进行分析的时间段，分析维度包括股票的市净率、股票的扣非滚动市盈率和股票综合估值系数中的一项或者多项；根据所述分析周期，对每个分析维度的估值指标分别分成至少两个量化区间进行量化处理，获得股票的估值水平分布；根据所述分析周期和分析维度，在当前估值水平下对历史估值数据和股价走势进行回测分析，获得股票在预设回测周期内的走势；发布获得的股票的估值水平分布、股票预设回测周期内的走势。

优选的，综合估值系数具体为：分析周期中每个交易日内市净率和扣非滚动市盈率的加权平均。

优选的，对每个分析维度的估值指标分别分成至少两个量化区间进行量化处理，具体为：根据分析周期，将每个分析维度分为至少两个量化区间；计算分析周期内每个量化区间中每个分析维度的估值指标的最大值和最小值，获得估值水平在量化区间内的分布；计算分析周期内的历史平均估值水平和当前估值水平，统计当前估值水平和历史估值水平的相差值与历史估值水平的比值；计算分析周期内低于当前估值水平的时间占比，根据估值风险等级和风险区间阈值百分比，获得当前股票的估值风险分布。

优选的，量化区间的个数具体为：分析周期单位时间数开方后向上取整。

优选的，获得股票在预设回测周期内的走势，具体为：在指定分析周期内，计算当前估值指标所在的量化区间，获取所在量化区间中每个交易日不同分析维度的估值指标；获得回测周期内每个交易日内股票价格上涨幅度；计算回测周期内的股票价格的上涨概率和涨跌幅。

优选的，计算回测周期内股票价格的上涨概率，具体为：回测周期每个单位时间内每个交易日中上涨幅度大于0的估值指标数量的平均值，单位时间为年、月或周。

优选的，当前估值水平下对历史估值数据和股价走势进行回测分析，还包括：在进行回溯分析时，使用智能回测引擎进行回测分析。