[发明专利]期权实时数据的计算方法、系统、存储介质及电子设备

说明书

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种期权实时数据的计算方法、系统、存储介质及电子设备，包括：依次接收行情快照，并将其中不重复资产的行情快照处理为行情增量切片；基于行情增量切片进行行情更新以得到行情更新结果；基于行情更新结果并根据条件设定选择相应的计算模式进行下一次计算以得到计算结果。本发明的有益效果：将不重复资产行情快照分组处理为行情增量切片，降低后续的计算压力，同时保证计算的实时性；通过全量计算和增量计算进行计算模式的切换优化计算性能，提高运算效率。

技术领域

本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种期权实时数据的计算方法、系统、存储介质及电子设备。

背景技术

期权作为金融衍生品皇冠上的明珠，是一种组合风险管理的有效工具。与常见的权益性投资(如股票)或者债务性投资(如债券)不同，期权在进行期权投资策略建构时，需要根据合约信息、期权行情和标的行情进行实时计算，通过迭代计算得到相应的风险指标或者相关指数以辅助投资决策。

常用的处理方式为以定时器的方式进行数据计算，定时器根据不同的需要可以设置为1天，1分钟或者若干秒，但这种方式无法充分满足量化系统实时反馈的需要。

发明内容

为解决上述问题，本发明提出一种期权实时数据的计算方法，本发明还提出了相应的系统、存储介质及电子设备。

期权实时数据的计算方法，包括：

依次接收行情快照，并将其中不重复资产的行情快照处理为行情增量切片；

基于行情增量切片进行行情更新以得到行情更新结果；

基于行情更新结果并根据条件设定选择相应的计算模式进行下一次计算以得到计算结果。

优选的，所述计算模式包括全量计算模式和增量计算模式。

优选的，所述基于行情更新结果并根据条件设定选择相应的计算模式进行下一次计算以得到计算结果包括：

若当前两次全量计算的成交量变化率ΔV大于设定阈值f，则下一次计算采用全量计算模式；

若当前两次全量计算的成交量变化率ΔV小于或等于设定阈值f，则根据成交量变化率ΔV计算全量计算频率ΔF，并对下一次全量计算的频率进行调整。

优选的，所述根据成交量变化率ΔV计算全量计算频率ΔF：

优选的，所述基于行情更新结果并根据条件设定选择相应的计算模式进行下一次计算以得到计算结果包括：

计算前N天的标的历史成交量分布数据，在成交量大于设定阈值的时间段提高全量计算频率，在成交量小于或等于设定阈值的时间段降低全量计算频率。

优选的，还包括：

对行情更新结果以及计算结果进行监控，当出现行情异常或计算结果异常时选择全量计算模式进行下一次计算。

优选的，所述对行情更新结果以及计算结果进行监控，当出现行情异常或计算结果异常时选择全量计算模式进行下一次计算包括：

当标的价格变化率ΔS大于设定阈值时，将选择全量计算模式进行下一次计算。

期权实时数据的计算系统，包括：

切片处理模块，用于依次接收行情快照，并将其中不重复资产的行情快照处理为行情增量切片；

行情更新模块，用于基于行情增量切片进行行情更新以得到行情更新结果；

计算模式管理模块，用于基于行情更新结果并根据条件设定选择相应的计算模式；

计算模块，用于基于更新结果进行计算以得到计算结果。