[发明专利]风险控管装置及方法

说明书

一种风险控管装置及方法。该装置连线至交易线路，该装置储存多个数据库，且各该数据库各自包含多个客户数据。该装置执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取。该装置自外部装置，接收交易请求。该装置基于分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中的一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中的一目标数据库进行存取。该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的合法性。当该交易请求符合该合法性时，该装置将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

技术领域

本发明系关于一种风险控管装置及方法。具体而言，本发明系关于一种快速验证交易请求的风险控管装置及方法。

背景技术

在现今的网络交易机制下，在进行金融商品的买卖交易时(例如：股票及期货等等)，通常是由券商提供网络平台让客户进行下单(即，发出交易请求的委托)，网络平台在接收交易请求后，再透过与交易所连线的交易线路传送交易请求以进行后续处理。

一般而言，券商为了避免客户的交易委托发生违约问题(例如：违约交割、保证金不足等等问题)，券商通常会在交易请求送至交易所前，先透过风险控管装置预先对于客户所提出的交易请求进行风险的验证，例如：验证该客户的金融商品库存是否足够、保证金是否足够等等，当验证通过后才将合法的交易请求发送至交易所。

然而，在瞬息万变的金融交易市场中，交易的速度至关重要，而习知的风险控管装置通常会是造成交易速度缓慢的原因之一。具体而言，一般由于券商服务的客户数量庞大，使得储存客户数据的数据库整体空间巨大，因而使得风险控管装置在对某一客户的交易请求进行验证时，需要在庞大的数据库中先检索出该客户的数据才能进行验证，因而无法有效率的进行交易验证。而在这样的情形下，当交易请求的数量提升且风险控管装置需要逐笔的对交易请求进行验证时，庞大的数据库检索运作将使得风险控管装置无法有效率的分配计算资源。

此外，由于储存客户数据的数据库的整体空间庞大，使得整体数据库难以全部载入至风险控管装置的存储器中。因此，当查询的目标客户的资讯不在目前风险控管装置的存储器中时，则需要进行耗时的磁盘I/O存取运作(page in/page out)，如此亦降低风险控管装置的处理速度。据此，即便近年来有关多核心处理器的性能大幅度提升，例如：32核及64核处理器的出现，市面上仍缺乏能有效率的处理交易请求的风险控管机制。

有鉴于此，市面上仍亟需一种风险控管机制能够有效率地验证大量的交易请求，使得整体交易速度能够提升。

发明内容

本发明的一目的在于提供一种风险控管装置。该风险控管装置包含一网络接口、一存储器及一处理器，且该处理器电性连接至该存储器及该网络接口。该网络接口连线至一交易线路，该存储器储存多个数据库，且各该数据库各自包含多个客户数据。该处理器执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取。该处理器执行以下运作：透过该网络接口自一外部装置，接收一交易请求；基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取；该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性；以及当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。

本发明的另一目的在于提供一种风险控管方法，其适用于一电子装置，该电子装置储存多个数据库，各该数据库各自包含多个客户数据，且该电子装置更执行多个执行线程，各该执行线程分别对该等数据库其中之一进行存取，该风险控管方法包含以下步骤：自一外部装置，接收一交易请求；基于一分派规则，将该交易请求分派至该等执行线程中之一目标执行线程，且该目标执行线程对该等数据库中之一目标数据库进行存取；该目标执行线程基于该目标数据库中的该等客户数据，验证该交易请求的一合法性；以及当该交易请求符合该合法性时，将该交易请求输出至该交易线路，且根据该交易请求更新该目标数据库。