[发明专利]一种可疑交易在线识别方法及装置

说明书

本发明提供了一种可疑交易在线识别方法及装置，可疑交易在线识别方法包括：获取待识别交易的交易价格以及交易对手信用评级；根据预生成的识别模型、所述交易价格以及所述交易对手信用评级识别可疑交易。本发明提供的可疑交易在线识别方法及装置，能够嵌入到交易管理过程中，识别与当前交易对手是否存在利益输送等可疑情况，并针对交易内部管理流程中多级审批，通过实时的事中监测和提醒控制，减少投资损失。

技术领域

本发明涉及计算机数据处理技术领域，特别是涉及利用计算机技术监测资金投资交易风险的相关技术领域，具体涉及一种可疑交易在线识别方法及装置。

背景技术

现有技术中，对于融资项目等非公开市场投资的场景中，在交易过程中不具备进行交易对手可疑交易的检查，都通过事后的价格偏离度分析、与相同交易对手的交易频率统计挖掘可疑交易，或者交易对手出现融资链中断等爆仓情况出现后，回头查找才发现之前的交易存在利益输送等交易，在风险发现时机、损失发现时间点方面都偏晚，导致损失已发生且无法追回。针对目前已有的风险监测识别算法，基本上集中在单个环节上的风险识别，缺少对于交易多级审批流程场景的组合风险识别，例如流程环节要求进行专门风险识别的风险部门需要基于更高的风险识别提醒和要求。

发明内容

针对现有技术中的问题，本发明提供的可疑交易在线识别方法及装置，能够嵌入到交易管理过程中，识别与当前交易对手是否存在利益输送等可疑情况，并针对交易内部管理流程中多级审批，通过实时的事中监测和提醒控制，减少投资损失。

为解决上述技术问题，本发明提供以下技术方案：

第一方面，本发明提供一种可疑交易在线识别方法，包括：

获取待识别交易的交易价格以及交易对手信用评级；

根据预生成的识别模型、所述交易价格以及所述交易对手信用评级识别可疑交易。

一实施例中，生成所述识别模型的步骤包括：

根据交易频率历史数据、交易价格偏离度历史数据以及交易对手信用评级历史数据生成所述识别模型。

一实施例中，根据交易频率历史数据、交易价格偏离度历史数据以及交易对手信用评级历史数据生成所述识别模型，包括：

计算交易频率权重、交易价格偏离度权重以及交易对手信用评级权重；

根据所述交易频率历史数据、所述交易频率权重、交易价格偏离度、交易价格偏离度权重、交易对手信用评级以及交易对手信用评级权重生成所述识别模型。

一实施例中，可疑交易在线识别方法还包括：以预设时间间隔，根据所述时间间隔内的交易价格以及交易对手信用评级更新所述识别模型。

第二方面，本发明提供一种可疑交易在线识别装置，包括：

数据获取单元，用于获取待识别交易的交易价格以及交易对手信用评级；

可疑交易识别单元，用于根据预生成的识别模型、所述交易价格以及所述交易对手信用评级识别可疑交易。

一实施例中，可疑交易在线识别装置还包括：识别模型生成单元；

所述识别模型生成单元用于根据交易频率历史数据、交易价格偏离度历史数据以及交易对手信用评级历史数据生成所述识别模型。

一实施例中，所述识别模型生成单元包括：

权重计算模块，用于计算交易频率权重、交易价格偏离度权重以及交易对手信用评级权重；

识别模型生成模块，用于根据所述交易频率历史数据、所述交易频率权重、交易价格偏离度、交易价格偏离度权重、交易对手信用评级以及交易对手信用评级权重生成所述识别模型。