[发明专利]一种行情源统一接入系统

权利要求书

1.一种行情源统一接入系统，其特征在于，系统包括多个行情适配模块、行情转发模块和行情回传模块，每一个行情适配模块的输出端均分别连接行情转发模块和行情回传模块，其中：

每一个行情适配模块，分别对接外部的一家交易所的行情，用于处理对应交易所的不同接入方式，解析对应的接入协议，转换为统一的行情结构体，再发布到行情转发模块和行情回传模块；

行情转发模块，内部维护一张用户会话列表，对接收到的行情根据用户的订阅需求进行文件流的落地和转发；

行情回传模块，对多家交易所当日行情进行统一管理，并向接入的用户进行回传。

2.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，行情适配模块转换成的统一的行情结构体包括统一的期货行情和现货行情。

3.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，对于中国金融期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期货交易所这三家交易所的行情服务，行情适配模块配置为对交易所提供的行情服务API进行封装，将交易所提供的行情数据结构转换为统一的行情结构体，再将转换后的行情数据写入文件流，同时发布到行情转发模块；其中文件流是一个以二进制形式保存的文件，文件流中是同一个主题下每一帧行情数据结构形式的消息队列。

4.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，对于上海期货交易所二代组播行情服务，行情适配模块配置为使用UDP组播接入组件和TCP接入组件完成接入交易所提供的行情服务的过程，并在接收到交易所提供的行情数据后将结构转换为统一的行情结构体数据，最后将转换后的行情数据写入到文件流，同时发布到行情转发模块；其中行情服务包括交易所的实时行情服务和行情重建服务。

5.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，对于上海证券交易所、深圳证券交易所的行情服务，行情适配模块配置为采用TCP接入组件完成接入交易所提供的行情服务的过程，在接收到交易所提供的行情数据后根据业务将行情结构转换为指数、现货、期权行情结构体。

6.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，行情适配模块进一步配置为在收到每一帧行情时，提取行情中的更新时间和更新毫秒两个字段，组合计算出该帧行情的毫秒级的时间戳并加入到新的行情结构体中作为这一帧的行情序号，通过该行情序号使得每一个合约的行情形成一个有序排列，以保证输出行情的有序性；在接收行情时记录每一个合约当前的行情序号，在收到该合约新的行情时，利用该当前的行情序号进行比较，过滤掉小于该当前的行情序号的行情，以保证收取行情的有序性。

7.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，行情转发模块配置为在内存中建立每个交易所对应的一个合约队列，合约队列中保存每一个合约的当前快照行情，每收到一笔新的行情都会对该当前快照行情进行更新；行情转发模块支持用户查询交易所的合约信息和当前合约快照；行情转发模块接收到用户API的订阅请求，与用户API之间建立长连接，根据用户订阅的主题进行不同数据的推送。

8.根据权利要求1所述的行情源统一接入系统，其特征在于，行情回传模块配置为同时与各交易所的行情适配模块进行TCP长连接，接收行情适配模块发布的行情数据，对接收到的行情以合约为单位将行情数据写入文件流；当用户通过API请求某一个合约的当日历史行情重传，行情回传模块从落地的文件流中查找获得对应合约的数据流序列，根据用户指定的起始时间读取文件流里的二进制数据并发送给用户API；其中用户使用的API在本地以合约为单位落地二进制流，以此保证接收到的数据是有序的。