[发明专利]一种决策系统和方法

权利要求书

1.一种决策系统，其特征在于，包括：利率采集设备、融资要素采集设备、与所述利率采集设备及所述融资要素采集设备通过网络交互的决策计算设备；其中：

所述利率采集设备用于根据回购利率生成预设格式的利率数据；

所述融资要素采集设备用于计算各账户的融资要素数据；

所述决策计算设备用于从所述融资要素采集设备调用所述各账户中目标账户的融资要素数据，以及从所述目标账户的融资要素数据得到融资期，并从所述利率采集设备查询得到所述融资期的利率数据，根据所述目标账户的融资要素数据以及所述融资期的利率数据，利用动态规划算法计算所述目标账户在所述融资期的最优融资决策，所述目标账户在所述融资期的最优融资决策包括使得所述目标账户在所述融资期的融资成本最小的以下各项组合：质押期限、质押券类型、每一类型质押券的质押数额。

2.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述决策计算设备在收到关于所述目标账户的融资决策请求之后，或者，在监听到所述融资要素采集设备计算得到所述目标账户的融资要素数据之后，从所述融资要素采集设备调用所述目标账户的融资要素数据，其中，所述决策计算设备以微服务的形式调用所述目标账户的融资要素数据。

3.根据权利要求1所述的系统，其特征在于，所述利率采集设备还用于：根据采集的回购利率生成三维利率哈希表，所述三维利率哈希表中的三个维度包括日期、质押期限、质押券类型，所述三维利率哈希表的值表示与相应日期、质押券类型、质押期限对应的所述利率数据。

4.根据权利要求3所述的系统，其特征在于，所述决策计算设备还用于利用如下的动态规划算法计算所述目标账户在所述融资期的最优融资决策：

以计算所述目标账户在所述融资期的各子区间的最优融资决策作为计算所述目标账户在所述融资期的最优融资决策的子问题，其中，所述融资期的最后一天为第一个子区间，后续每个子区间的上限相比于其上一个子区间的上限增加一天，且下限等于所述第一个子区间的下限，最后一个子区间等于所述融资期；

根据所述目标账户的融资要素数据以及所述融资期的利率数据，从所述第一个子区间对应的子问题开始，依序求解每个子区间对应的子问题，直到求解完所述最后一个子区间对应的子问题，得到所述目标账户在所述融资期的最优融资决策；其中，

在求解某一当前子问题时，所述当前子问题对应的当前子区间的融资成本等于以下各项的加和：每种类型质押券在子区间间隔内的融资成本的关系表示、所述当前子区间之前的选定子区间的融资成本，所述子区间间隔等于所述当前子区间与所述选定子区间之间的时间间隔，当所述当前子区间为所述第一个子区间时，所述当前子区间之前的选定子区间的融资成本为0；保存所述当前子区间的融资成本以及所述目标账户在所述当前子区间的最优融资决策，所述目标账户在所述当前子区间的最优融资决策包括使得所述目标账户在所述当前子区间的融资成本最小的以下各项组合：质押期限、质押券类型、每一类型质押券的质押数额，所述每种类型质押券在子区间间隔内的融资成本的关系表示包括与所述各项组合中每项对应的变量。

5.根据权利要求4所述的系统，其特征在于，所述质押券类型包括第一类型质押券、第二类型质押券，所述目标账户的融资要素数据包括待融资金额；

所述第一类型质押券在所述子区间间隔内的融资成本的第一关系表示为所述第一类型质押券的第一利率数据变量、质押期限表达式、第一质押数额变量三者的乘积；所述第二类型质押券在所述子区间间隔内的融资成本的第二关系表示为所述第二类型质押券的第二利率数据变量、所述质押期限表达式、第二质押数额表达式三者的乘积；其中，所述第一利率数据变量和所述第二利率数据变量均包括日期变量、质押期限变量、质押券类型变量三个维度，根据所述日期变量、所述质押期限变量、所述质押券类型变量的取值，通过查找所述三维利率哈希表，确定所述第一利率数据变量和所述第二利率数据变量的值，所述第二质押数额表达式为所述待融资金额与所述第一质押数额变量之差。

6.根据权利要求5所述的系统，其特征在于，所述质押期限表达式用于获取所述质押期限变量的当前取值与所述当前子区间长度二者之中的最小值，所述质押期限变量的当前取值为预设的质押期限有限集中的一个数值。