[发明专利]一种期货行情档位快速处理系统和方法

权利要求书

1.一种期货行情档位快速处理系统的处理方法，包括一种期货行情档位快速处理系统，所述期货行情档位快速处理系统包括FPGA，所述FPGA包括数据传输模块、数据处理模块、数据存储模块和数据输出模块，所述数据传输模块，用于接收行情源发出的行情数据，并进行过滤和解码后，发送到数据处理模块；所述数据处理模块，先从存储模块获取上次的全量信息，再和解码后的数据进行运算，得出对应档位最新的全量信息，并根据操作类型对行情各档位进行相应的增加或修改或删除操作，在一个合约的多次操作结束后再对档位重新排序，并将重新排序后的各档位重新存入存储模块；所述数据存储模块，用于存储当前最新行情的各档位信息；所述数据输出模块，用于将数据处理模块中重新排序后的各档位信息按一定格式组包，并以组播方式，组成UDP报文后发送出去，所述数据处理模块由状态机控制，所述数据传输模块采用光纤传输；所述处理方法包括以下步骤：步骤一：获取期货交易所数据到FPGA，FPGA中数据传输模块将接收到的报文进行过滤，将匹配的报文提取其序列号和数据一起存入数据存储模块，同时和指定序列号对比，当提取的序列号有和指定序列号一致时，数据处理模块从数据存储模块取出进行解码并发送到数据处理模块；步骤二：当一个档位的完整信息解码完成后，状态机控制数据处理模块读取该合约对应的全量信息，并进行最新全量计算，当一个合约的所有档位都计算完成后，对档位进行重新排序；步骤三：对重新排序的档位信息通过数据输出模块输出，同时回写到数据存储模块，在步骤二中，状态机空闲时从数据存储模块提取当前合约的初始各档位信息，按顺序放入固定寄存器中，同时给每个档位按顺序分配一个指针和一个有效标志信号，有效标志信号初始值为有效，每来一个档位操作，对所有有效标志位有效的指针和该档位进行比较，根据其大小进行排序，同时判断每个指针的实际值以及其有效标志是否有效，同时输出新的五档信息，一个档位操作2个时钟周期完成。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于：所述数据传输模块包括过滤模块，所述过滤模块对不符合指定IP、PORT的报文进行丢弃。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于：所述数据传输模块包括解码模块，所述解码模块根据交易所的编码规则进行相反的解码处理。

4.如权利要求1所述的方法，其特征在于：解码模块解码的字段包含合约号、档位号、操作类型、价格变动量、数量变动量。

5.如权利要求1-4任一权利要求所述的方法，其特征在于：所述数据处理模块包含增量数据获取模块，解码后的增量信息保序放入缓存中，在处理状态机空闲时取出一组增量信息。

6.如权利要求1-4任一权利要求所述的方法，其特征在于：所述数据传输模块包含重启模块和异常检测模块，所述异常检测模块每隔一段时间对通过数据传输模块的报文进行序列号检查和其他异常状态检测，如果发现序列号不连续，则启动重启模块，清零内部所有逻辑，重新开始接收数据。