[发明专利]一种证券算法交易过程中的实时算法交易总线系统

说明书

本发明公开了一种证券算法交易过程中的实时算法交易总线系统，系统包括证券算法交易数据处理接口模块、证券交易数据算法总线模块，证券算法交易数据处理接口模块分别与证券交易数据算法总线模块信连接等；本发明具有规范稳定的算法投资交易接口，丰富的算法投资交易功能，可以快速、稳定地对接扩展更多的三方算法，可全方位满足大部分机构客户的交易执行需求，可帮助机构和高端个人投资者显著降低冲击成本，减少异常交易的发生，能够帮助券商快速搭建起自身的投资交易系统，可以连接深圳、上海实时行情或者轻量行情，快速接入券商柜台系统，解决了现有国内各投资交易系统供应商的技术壁垒之下难以形成能够适应多环境，部署不够灵活的问题。

技术领域

本发明涉及证券算法交易领域，更为具体地，涉及一种证券算法交易过程中的实时算法交易总线系统及方法。

背景技术

起源于20世纪90年代的欧美证券市场，借助计算机技术的飞速发展和整体计算机成本的大幅降低，算法交易(AlgorithmicTrading)即通过计算机程序化的方式来决定交易执行的时机、价格和数量等的交易执行方式得到迅速普及。它不但可以帮助交易员避免非理性因素造成的失误，更可以结合历史数据以及实时市场行情进行精确下单，自动判断最佳交易时机和点位，将大单分拆为小单，降低冲击成本，大幅提升交易执行效率，并能轻松管理多证券的篮子交易。

近些年国内证券市场不断发展，对投资交易系统，尤其是算法交易系统依赖程度越来越重。由于国内金融市场起步较晚，交易技术相对落后，海外市场的投资交易系统和算法交易无法适应国内证券市场。并且在国内各投资交易系统供应商的技术壁垒之下难以形成能够适应多环境，灵活部署，支持不同券商、不同算法，提供稳定而全面的交易接口的一个实时算法总线系统。

发明内容

本发明的目的在于克服现有技术的不足，提供一种证券算法交易过程中的实时算法交易总线系统及方法，具有规范稳定的算法投资交易接口，丰富的算法投资交易功能，可以快速、稳定地对接扩展更多的三方算法；降低了开发维护的难度，可以快速的可兼容多种PB及资管系统，支持多种比例下单模式、批量委托交易执行功能，对于中等及以上规模的金融投资机构有极高的便捷性、可靠性、经济适用性，可全方位满足大部分机构客户的交易执行需求；帮助机构和高端个人投资者显著降低冲击成本，大幅减少异常交易的发生；同时也有助于提升国内交易所的流动性，有效地减少经纪公司开发整套投资交易系统的周期，同时又能够提供更多的券商的自由空间，可以让券商专注于开发自身投资交易界面或者资管系统，帮助券商快速搭建起自身的投资交易系统。

本发明的目的是通过以下技术方案来实现的：

一种证券算法交易过程中的实时算法交易总线系统，包括：

多个证券算法交易数据处理接口模块、证券交易数据算法总线模块，多个证券算法交易数据处理接口模块通过通信网络分别与证券交易数据算法总线模块建立实时通信连接；

所述证券算法交易数据处理接口模块用于接收或发送数据，并将数据送至证券交易数据算法总线模块；和/或所述证券算法交易数据处理接口模块从所述证券交易数据算法总线模块获取数据并处理数据。

进一步地，所述证券算法交易数据处理接口模块包括证券算法交易任务接口创建模块、外部算法服务接口模块和经济公司柜台委托接口模块；

所述证券算法交易任务接口创建模块，用于资金账号登录和接收外部系统创建证券交易任务请求；外部系统通过证券算法交易任务接口创建模块获取证券交易任务数据，证券交易数据算法总线模块通过证券算法交易任务接口创建模块向外部系统推送算法交易数据；

所述外部算法服务接口模块，用于发送证券交易数据算法总线模块需要通过外部算法进行处理的证券交易任务数据，以及接收外部算法对该数据进行处理的结果，并将该结果发送给证券交易数据算法总线模块；