[发明专利]一种综合高效的信用评级指标赋权方法

权利要求书

1.一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于,基于最大信息系数和信息敏感性为信用评级指标赋权：

计算一个信用评级指标的最大信息系数占全部信用评级指标最大信息系数和的比值作为第一层权重；

计算每个指标的信息敏感性，每个指标的信息敏感性占所有指标信息敏感性和的比值作为第二层权重；

两层权重相乘，并进行归一化处理，作为信用指标的赋权。

2.根据权利要求1所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，所述计算每个指标的信息敏感性，利用主成分分析，得到主成分矩阵，每个主成分乘以对应的方差贡献率，再横向对指标相加，以此得到每个指标的信息敏感性。

3.根据权利要求1所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，所述第二层权重的计算过程如下：

S1、对信用评级指标标准化处理；

S2、计算信用评级指标的相关系数矩阵；

S3、计算相关系数矩阵的特征值；

S4、计算主成分的方差贡献率；

S5、计算累计方差贡献率，保留主成分；

S6、计算相关系数矩阵的特征向量；

S7、计算主成分受信用评级指标大小变化影响的敏感性；

S8、计算信用评级指标蕴含的信用风险信息；

S9、计算信用评级指标的信息敏感性；

S10、计算信息敏感性贡献率。

4.根据权利要求1或2或3所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，对信用评级指标进行标准化处理：

则主成分矩阵R＝X^TX，R的特征向量u_j^T＝(u_1j，u_2j，...，u_nj)；

计算R的特征值λ_j：

|R-λ_jE_n|＝0

由λ_j计算主成分的方差贡献率ω_j：

则每个指标的信息敏感性其中|u_ij|为主成分受信用评级指标大小变化影响的敏感性；

进而，计算第二层权重：

5.根据权利要求4所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，信用评级指标蕴含的信用风险信息通过一个主成分体现：

β_ij＝ω_j|u_ij|。

6.根据权利要求3所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，在步骤S5中，以阈值为80％为临界值，保留累计方差贡献率小于等于80％的主成分。

7.根据权利要求4所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，第一层权重的计算方式如下：

其中|X|、|Y|是x、y方向的网格分布。

8.根据权利要求7所述的一种综合高效的信用评级指标赋权方法，其特征在于，最终的指标赋权为：

9.一种综合高效的信用评级指标赋权装置，其特征在于，包括：至少一个存储器和至少一个处理器；

所述至少一个存储器，用于存储机器可读程序；

所述至少一个处理器，用于调用所述机器可读程序，执行权利要求1至8任一所述的方法。

10.计算机可读介质，其特征在于，所述计算机可读介质上存储有计算机指令，所述计算机指令在被处理器执行时，使所述处理器执行权利要求1至8任一所述的方法。