[发明专利]一种基于E-G两步法的配对交易协整关系加速验证方法

说明书

本申请公开一种基于E‑G两步法的配对交易协整关系加速验证方法，包括：获取待验证协整关系的两个时间序列；对其残差及所述残差的差分进行增广迪基福勒检验，其中：利用LDLT分解法求解最大滞后阶数对应的回归分析结果；根据所述最大滞后阶数对应的回归分析结果，获取全部滞后阶数对应的回归分析结果，得到对应的误差平方和；利用优化的赤池信息量准则公式，计算所述全部滞后阶数对应的赤池信息量准则函数值；选取最小的所述赤池信息量准则函数值对应的滞后阶数为最优滞后阶数；得到所述最优滞后阶数对应的回归系数。本申请针对传统算法中的多次应用普通最小二乘法算法进行算法强度缩减和近似计算，提高两个时间序列协整关系的验证速度。

技术领域

本申请涉及配对交易协整关系验证领域，尤其涉及一种基于E-G两步法的配对交易协整关系加速验证方法。

背景技术

配对交易是一种被广泛应用于金融市场的统计套利策略，基于两个相关性较高的股票或其他证券，它们的走势长期保持接近，一旦出现背离，可认为这种背离是短暂的，可以预测它们的走势未来会回归，从而通过判断它们未来的走势而获利。

配对交易中一个重要的环节是如何寻找这样两只具有长期保持关联的股票，比较经典常用的方法就是Engle和Granger提出的E-G两步法，通过协整关系验证来确定两只具有长期保持关联的股票。

但是，由于股票市场数据量大且股票价格存在变动频繁的特点，以及E-G两步法具有计算复杂度高且包含循环的特点，当价格序列长度很长或者待选择的股票数目很多时，在CPU或是GPU上直接运行会产生非常大的系统延时；而将其并行计算会消耗比较大的资源，产生很大的功耗，同时由于算法中的矩阵求逆、对数运算等对硬件是非常不友好的操作存在，将其部署到FPGA或者ASIC平台上非常困难。计算时间过长会造成配对效率降低，以至于错过盈利机会甚至由于配对关系的结束造成损失。

发明内容

本申请基于传统的E-G两步法对核心计算模块进行算法强度缩减和近似计算，同时对于硬件不友好的计算如矩阵求逆、对数运算进行了巧妙的设计，提供了一种基于E-G两步法的配对交易协整关系加速验证方法。

一种基于E-G两步法的配对交易协整关系加速验证方法，方法包括：

获取待验证协整关系的两个时间序列；

对所述待验证协整关系的两个时间序列进行普通最小二乘法回归分析，得到所述回归分析的残差及所述残差的差分；

对所述残差及所述残差的差分进行增广迪基福勒检验，其中：

预先设置最大滞后阶数，对所述最大滞后阶数对应的残差及所述残差的差分进行普通最小二乘法回归分析；

利用LDLT分解法求解最大滞后阶数对应的回归分析结果；

根据所述最大滞后阶数对应的回归分析结果，获取每个滞后阶数对应的回归分析结果；

根据所述每个滞后阶数对应的回归分析结果，得到所述每个滞后阶数对应的误差平方和；

根据所述每个滞后阶数对应的误差平方和，利用优化的赤池信息量准则公式，计算所述每个滞后阶数对应的赤池信息量准则函数值；

选取最小的所述赤池信息量准则函数值对应的滞后阶数为最优滞后阶数；

对所述最优滞后阶数对应的残差及所述残差的差分进行普通最小二乘法回归分析，得到所述最优滞后阶数对应的回归系数；

根据所述最优滞后阶数对应的回归系数，检验所述最优滞后阶数对应的残差的平稳性；

根据所述最优滞后阶数对应的残差的平稳性，判断所述待验证协整关系的两个时间序列是否存在协整关系。

进一步地，所述对待验证协整关系的两个时间序列进行的普通最小二乘法回归分析为：