[发明专利]一种金融交易信息的回测方法、系统、设备及存储介质

说明书

本申请实施例提供一种金融交易信息的回测方法、系统、设备及存储介质，涉及交易信息回测技术领域。该金融交易信息的回测方法包括：接收包括初始化持仓信息和资金信息的第一操作指令；接收包括模拟实盘规则信息和模拟时间段信息的第二操作指令；根据所述模拟时间段信息获取历史行情数据；根据所述第一操作指令、所述模拟实盘规则信息和所述历史行情数据生成回测报告。该金融交易信息的回测方法可以实现提高回测和实盘的一致性，达到较高的交易保真度的技术效果。

技术领域

本申请涉及交易信息回测技术领域，具体而言，涉及一种金融交易信息的回测方法、系统、设备及存储介质。

背景技术

目前，回测系统是指利用行情数据、财务数据等数据进行买或卖的模拟交易，研究交易数据找出一般规律用于投资。现有的回测系统主要以日线数据、分钟线数据进行研究，先确定买卖时点，然后指定价格加上价格滑点的方式模拟成交。与真实的交易相比，这种模拟方式存在较大的失真度，比如成交价差异较大，或者无法成交等，回测的效果和实盘效果差异较大。

发明内容

本申请实施例的目的在于提供一种金融交易信息的回测方法，可以实现提高回测和实盘的一致性，达到较高的交易保真度的技术效果。

第一方面，本申请实施例提供了一种金融交易信息的回测方法，所述方法包括：

接收包括初始化持仓信息和资金信息的第一操作指令；

接收包括模拟实盘规则信息和模拟时间段信息的第二操作指令；

根据所述模拟时间段信息获取历史行情数据；

根据所述第一操作指令、所述模拟实盘规则信息和所述历史行情数据生成回测报告。

在上述实现过程中，该金融交易信息的回测方法可以模拟交易所的交易功能，第一操作指令初始化持仓信息、资金信息，第二操作指令模拟实盘规则，根据模拟时间段接收历史行情数据，进而处理第一操作指令、第二操作指令并回复回测报告；因此，该金融交易信息的回测方法可以实现提高回测和实盘的一致性，达到较高的交易保真度的技术效果，从而比普通的回测系统更友好和高效的帮助用户测试研究策略。

进一步地，所述第二操作指令还包括结算所述持仓信息和所述资金信息的结算规则信息；所述根据所述第一操作指令、所述模拟实盘规则信息和所述历史行情数据生成回测报告的步骤为：根据所述第一操作指令、所述结算规则信息和所述历史行情数据生成回测报告。

在上述实现过程中，结算持仓信息和资金信息的结算规则信息，可以对用户的持仓和资金等进行结算，通过结算规则信息，可以对各交易所的各种品种的交易规则进行仿真，可以在回测过程中最大程度了还原交易行为，做到回测即实盘。

进一步地，所述第二操作指令还包括下单指令；所述根据所述第一操作指令、所述模拟实盘规则信息和所述历史行情数据生成回测报告的步骤，还包括：

根据所述历史行情数据处理所述下单指令；

当模拟时刻处于收盘时间时，生成收盘结算报告。

在上述实现过程中，第二操作指令包括下单指令，下单指令依据交易规则与历史行情数据，进行交易；其中，交易规则即预先设置的下单交易规则，根据历史行情数据和下单指令进行交易和处理；收盘结算报告则是在下单指令完成后，对交易数据的计算、汇总和分析，然后生成报告。

进一步地，所述下单指令为买入委托单指令时，所述根据所述历史行情数据处理所述下单指令的步骤，包括：

判断所述买入委托单指令中的委托价是否高于或等于对手价；

若是，则以所述对手价为成交价处理所述买入委托单指令，完成成交；

若否，则停止成交。