[发明专利]一种基于CGRA的FAST行情解析系统和方法

说明书

本发明涉及一种基于CGRA的FAST行情解析系统和方法，包括行情传输总线和行情解析模块，行情传输总线包括PCIE总线与行情管理总线，PCIE总线将解析前的原始行情数据传送给行情解析模块并从中接收解析后的明文行情数据，行情管理总线将明文行情数据进行分类管理并推送至用户端；行情解析模块包括提取单元、存储单元、解析单元和组装单元，提取单元接收原始行情数据并进行字节分割，存储单元内置寄存器存储字节分割后的行情数据信息，解析单元接收字节分割后的行情数据信息同时并行解析，组装模块按照预定格式封装解析后的行情数据。与现有技术相比，本发明具有有效加快行情解析的速度，为量化交易、联合风控、策略计算等金融应用提供算力支撑等优点。

技术领域

本发明涉及一种面向证券行业高可用、低延时领域的行情信息处理方法，尤其是涉及一种基于CGRA的FAST行情解析系统和方法。

背景技术

金融行业目前进入注重效率的极速时代，以多市场高速互联和微秒级低延时局域网为代表的极速网络层出不穷，带来微秒级实时推送和纳秒级硬件解析的行业需求，因此产生了极速的行情数据，极速的行情数据完善了极速的经济交易。

极速经纪交易的开展，使得券商对于交易系统延时测量的监控需求越来越迫切，同时对于通信密集性数据传输的实时性也越来越苛刻。行情是交易的驱动力，交易是执行力。对于行情的高精度延时测量，接近实时的分析基本可以快速准确的监测到股票交易系统的性能和状态，但对于需要海量处理的高频交易数据，则需要达到更快的处理速度，行情传输的快慢直接关系到交易系统的服务质量。传统的软件技术或以软件为核心的加速技术，难以满足亚微秒级实时分析和实时响应的要求，在数据处理和转发中处于劣势，采用专用硬件芯片实现大规模数据密集型传输的并行加速成为提高行情服务质量的迫切需求。

目前证券交易所普遍采用FAST(FIX Adapted for Streaming)协议来发布行情。FAST是一种面向消息数据流的二进制编码方法，利用“字段操作符”消除冗余数据，利用“字段长度”和“存在位图”对串行化数据进行二进制编码，利用“模板”结构控制编码流程。FAST模板通过规定字段的顺序、结构、操作符及二进制编码方法来完成数据流的传输。FAST行情的优势在于低传输延时和高发布频率，行情的快速解析至关重要，解析的快慢直接影响到交易的盈亏。传统的FAST行情解析依赖软件，它依托操作系统、处理器和普通网卡等，存在通用计算机无法逾越的性能瓶颈。为了提高解析行情的速度，并适应不断变化的业务需求，需要更专业灵活的解决方案。

CGRA(Coarse-Grained Reconfigurable Architecture，粗粒度可重构处理器)是一种动态可重构计算架构，其分布式的硬件逻辑和动态可编程特性，为开发者提供了高度的灵活性，指令级别的基础处理单元可快速实现一些典型的数据处理，如解码、解压、计算和传输，非常适用于FAST行情数据的解析加速。

发明内容

本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的行情解码延时较大的缺陷而提供一种基于CGRA的FAST行情解析系统和方法，为如高频交易、指数计算、联合风控的证券应用提供算力。

本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：

一种基于CGRA的FAST行情解析系统，包括行情传输总线和行情解析模块，所述行情传输总线包括PCIE总线与行情管理总线，所述PCIE总线将解析前的FAST原始行情数据传送给行情解析模块并从中接收解析后的明文行情数据，所述行情管理总线将明文行情数据进行分类管理并推送至用户端；

所述行情解析模块完成FAST原始行情数据的字段解析，包括提取单元、存储单元、解析单元和组装单元，所述提取单元接收FAST原始行情数据并进行字节分割，所述存储单元内置寄存器存储字节分割后的行情数据信息，所述解析单元接收字节分割后的行情数据信息同时并行解析，所述组装模块按照按FIX格式封装解析后的行情数据。