[发明专利]一种衍生品自动化结算的方法和系统

权利要求书

1.一种衍生品自动化结算的方法，其特征在于，方法包括：

步骤1：自动通过交易所的非交易API接口获取会员结算数据；

步骤2：成交数据自动进行成交分配；

步骤3：自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算；

步骤4：自动进行资金对账和持仓对账；

步骤5：资金对账和持仓对账通过后，自动生成包括结算单在内的数据文件；

步骤6：自动切下一交易日，进行交易初始化；

步骤7：自动设置系统已完成自动化结算标志。

2.根据权利要求1所述的衍生品自动化结算的方法，其特征在于，步骤3进一步包括：

步骤3-1：从客户中取出一个客户，遍历该客户的成交数据；

步骤3-2：计算客户/交易员持仓；

步骤3-3：计算客户/交易员盈亏；

步骤3-4：计算客户手续费；

步骤3-5：计算客户/交易员保证金；

步骤3-6：计算客户/交易员权利金；

步骤3-7：处理组合/交易员保证金。

3.根据权利要求1所述的衍生品自动化结算的方法，其特征在于，在步骤4中，对账处理包括以下两个方面的内容：

(1)核对交易所下发的持仓数据中的标准合约结算明细表与本系统清算对应的持仓数据是否一致，其中，标准合约结算明细表中记录会员下各交易编码的持仓数据；

(2)核对交易所下发的资金数据中的结算会员资金情况表和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致。

4.根据权利要求1所述的衍生品自动化结算的方法，其特征在于，方法还包括：

若自动化结算出现问题，在解决问题后再次启动自动化结算或手工结算。

5.一种衍生品自动化结算的系统，其特征在于，系统包括：

数据获取模块，配置为自动通过交易所的非交易API接口获取会员结算数据；

成交匹配模块，配置为成交数据自动进行成交分配；

自动结算模块，配置为自动对会员结算数据进行处理，并完成自动结算；

自动对账模块，配置为自动进行资金对账和持仓对账；

文件生成模块，配置为资金对账和持仓对账通过后，自动生成包括结算单在内的数据文件；

交易初始化模块，配置为自动切下一交易日，进行交易初始化；

标志设置模块，配置为自动设置系统已完成自动化结算标志。

6.根据权利要求5所述的衍生品自动化结算的系统，其特征在于，自动结算模块进一步配置为：

遍历单元，配置为从客户中取出一个客户，遍历该客户的成交数据；

持仓计算单元，配置为计算客户/交易员持仓；

盈亏计算单元，配置为计算客户/交易员盈亏；

手续费计算单元，配置为客户手续费；

保证金计算单元，配置为客户/交易员保证金；

权利金计算单元，配置为客户/交易员权利金；

保证金处理单元，配置为组合/交易员保证金。

7.根据权利要求5所述的衍生品自动化结算的系统，其特征在于，自动对账模块进一步配置为处理以下两个方面的内容：

(1)核对交易所下发的持仓数据中的标准合约结算明细表与本系统清算对应的持仓数据是否一致，其中，标准合约结算明细表中记录会员下各交易编码的持仓数据；

(2)核对交易所下发的资金数据中的结算会员资金情况表和本系统计算的会员资金账号的资金数据是否一致。

8.根据权利要求5所述的衍生品自动化结算的系统，其特征在于，系统还包括：

重启模块，配置为若自动化结算出现问题，在解决问题后再次启动自动化结算或手工结算。