[发明专利]风险的评估方法、装置、系统及计算机可读存储介质

说明书

本申请涉及金融科技技术领域，公开了一种风险的评估方法、装置、系统及计算机可读存储介质，该方法的步骤包括：获取用户财务数据，基于用户财务数据确定对应的资产价值数据，并基于资产价值数据确定对应的资产价值波动数据；获取用户负债数据，基于用户负债数据确定对应的负债水平数据；基于资产价值数据、资产价值波动数据和负债水平数据确定对应的目标违约距离数据，并基于目标违约距离数据进行风险评估。本申请根据用户财务数据和用户负债数据动态确定用户对应的目标违约距离数据，并根据动态的目标违约距离数据对用户进行风险评估，实现对用户的动态违约风险评估。

技术领域

本申请涉及金融科技(Fintech)数据处理技术领域，尤其涉及一种风险的评估方法、装置、系统及计算机可读存储介质。

背景技术

随着计算机技术的发展，越来越多的技术应用在金融领域，传统金融业正在逐步向金融科技(Fintech)转变，但由于金融行业的安全性、实时性要求，也对风险的评估技术提出了更高的要求。

风险评估方法主要是信用风险评分卡方法和KMV模型方法，信用风险评分卡方法，即利用静态指标构建逻辑回归模型，生成评分卡，用于预测信用违约风险，但是，静态指标往往是企业的横截面数据，无法反映企业经营状态的动态变化过程。KMV模型方法，即将公司违约债务看作是公司资产的或有权益，应用期权定价理论进行分析，当公司的资产价值下降到某个临界点以下，公司就会发生违约。但是，KMV模型方法只适用于上市企业，小微企业绝大多数都不是上市企业，因此，KMV模型方法无法获取股权价值以及股权价值的波动，从而无法从股权价值估算资产价值。

上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案，并不代表承认上述内容是现有技术。

发明内容

本申请的主要目的在于提供一种风险的评估方法、装置、系统及计算机可读存储介质，旨在对小微企业进行动态风险评估。

为实现上述目的，本申请实施例提供一种风险的评估方法，所述风险的评估方法包括步骤：

获取用户财务数据，基于所述用户财务数据确定对应的资产价值数据，并基于所述资产价值数据确定对应的资产价值波动数据；

获取用户负债数据，基于所述用户负债数据确定对应的负债水平数据；

基于所述资产价值数据、所述资产价值波动数据和所述负债水平数据确定对应的目标违约距离数据，并基于所述目标违约距离数据进行风险评估。

可选地，所述基于所述目标违约距离数据进行风险评估的步骤包括：

获取历史违约距离数据，基于所述历史违约距离数据和所述目标违约距离数据估算期望违约概率，并基于所述期望违约概率进行风险评估。

可选地，所述基于所述资产价值数据确定对应的资产价值波动数据的步骤包括：

计算所述资产价值数据的标准差数据，将所述资产价值数据的标准差数据确定为所述资产价值波动数据；或者，

计算所述资产价值数据的增长率数据，基于所述资产价值数据的增长率数据确定所述资产价值波动数据。

可选地，所述基于所述资产价值数据的增长率数据确定所述资产价值波动数据的步骤包括：

计算所述资产价值数据的增长率数据对应的标准差数据，将增长率数据的标准差数据确定为所述资产价值波动数据；或者，

计算所述资产价值数据的增长率数据对应的对数数据，将增长率数据的对数数据确定为所述资产价值波动数据。

可选地，所述用户负债数据包括用户债务数据和用户法人债务数据，所述获取用户负债数据，基于所述用户负债数据确定对应的负债水平数据的步骤包括：