[发明专利]一种持仓占用额度管理方法、装置、服务器及介质

权利要求书

1.一种持仓占用额度管理方法，其特征在于，包括：

通过风险及估值处理模块从存续期管理模块获取各客户的存续期合约，其中，所述存续期合约中的指标包括初始持仓应占担保；

通过风险及估值处理模块从期货交易所获取各存续期合约中的产品类型对应的产品的收盘价，基于所述收盘价计算日终持仓应占担保；

通过风险及估值处理模块根据所述日终持仓应占担保和初始持仓应占担保确定各客户的存续期合约的盈亏状态，采用与所述盈亏状态匹配的计算策略根据所述日终持仓应占担保、初始持仓应占担保、存续期合格金融质押品减免比例、初始合格金融质押品减免比例和对应客户的可用额度计算持仓可占额度；

通过风险及估值处理模块根据计算得到的所述持仓可占额度占用客户授信额度。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在通过风险及估值处理模块从存续期管理模块获取各客户的存续期合约之前，还包括：

如果交易下单成功，则通过交易下单模块从期货交易所获取已确认交易的合约属性信息，根据所述合约属性信息生成存续期合约。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在根据所述合约属性信息生成存续期合约之后，还包括：

当检测到客户的开仓操作时，根据所述存续期合约中的开仓价、持仓手数、交易单位和预设的信用风险转换系数计算初始持仓应占担保，将所述初始持仓应占担保作为所述存续期合约的一项风险指标。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述存续期合约中的开仓价、持仓手数、交易单位和预设的信用风险转换系数计算初始持仓应占担保，包括：

根据所述存续期合约中的开仓价、持仓手数、交易单位和预设的信用风险转换系数采用下述公式计算初始持仓应占担保：

初始持仓应占担保＝开仓价*持仓手数*交易单位*信用风险转换系数。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述通过风险及估值处理模块从存续期管理模块获取各客户的存续期合约，包括：

在每日的日终收盘至夜盘开盘之间的时间段内，通过风险及估值处理模块从存续期管理模块获取各客户的包含初始持仓应占担保的存续期合约。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，所述基于所述收盘价计算日终持仓应占担保，包括：

获取对应客户的存续期合约中对应产品类型的持仓手数和交易单位；

根据所述产品类型对应的收盘价、持仓手数、交易单位和预设的信用风险转换系数计算日终持仓应占担保。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述根据所述产品类型对应的收盘价、持仓手数、交易单位和预设的信用风险转换系数计算日终持仓应占担保，包括：

根据所述产品类型对应的收盘价、持仓手数、交易单位和预设的信用风险转换系数采用下述公式计算日终持仓应占担保：

日终持仓应占担保＝收盘价*持仓手数*交易单位*信用风险转换系数。

8.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述计算策略包括：

当日终持仓应占担保大于对应存续期合约中的初始持仓应占担保时，通过风险及估值处理模块根据日终持仓应占担保与初始持仓应占担保的差额与存续期合格金融质押品减免比例、初始应占担保与初始合格金融质押品减免比例、以及对应客户的可用额度，计算所述客户的持仓可占额度；

当日终持仓应占担保小于或等于对应存续期合约中的初始持仓应占担保时，通过风险及估值处理模块根据持仓应占担保、初始合格金融质押品减免比例以及对应客户的可用额度，计算所述客户的持仓可占额度。