[发明专利]一种消费金融的ABS金融效率优化系统

说明书

本发明公开了一种消费金融的ABS金融效率优化系统，包括如下步骤：根据ABS历史数据，对ABS发行效率进行DEA分析，输出每个决策单元的效率；对比每个决策单元的效率，判断ABS发行效率是否需要优化，如果是，则优化ABS发行效率；如果否，则结束。本发明的消费金融的ABS金融效率优化系统，可以算出每个决策单元对最终ABS效率的影响结果，优化ABS发行效率，使ABS发行效率最大化，盘活沉淀资金。

技术领域

本发明属于效率优化技术领域，具体涉及一种消费金融的ABS金融效率优化系统。

背景技术

因为不允许吸收公众存款，融资一直是持牌消费金融公司发展过程中的核心问题。同业拆借和借款是消费金融公司最主要的融资渠道。同业拆借主要依赖于外部授信(往往是银行)，这种模式存在一定信用风险和流动性风险(比方要求提高担保或者保证金等)；通过获取银行信贷方式融资的成本往往较高，是前者数倍。

近年来，ABS走热，变成消费金融公司获取额度的方式。通过ABS，消费金融公司可以提高整体收益水平，还可以利用提前回笼的资金进行再投资，以获得更好的盈利机会，取得再投资收益。另一方面，由于消费金融公司需要满足监管机构规定的资本充足率的指标要求，通过发行ABS，可以将负债移出表外，降低风险加权资产的总量，提高资本充足率，优化资本结构，缓解监管压力，可以扩大消费金融公司的经营规模，运用财务杠杆获得更多利润。

但是，ABS发行规模越高，意味着发行难度越大，对消费金融公司的综合能力要求越高。所以要对发行的ABS进行效率分析，使得每次发行的ABS能够快速出售掉，最大化盘活沉淀资金。

发明内容

本发明针对现有技术中的不足，提供一种消费金融的ABS金融效率优化系统。

为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：一种消费金融的ABS金融效率优化系统，包括如下步骤：

根据ABS历史数据，对ABS发行效率进行DEA分析，输出每个决策单元的效率；

对比每个决策单元的效率，判断ABS发行效率是否需要优化，如果是，则优化ABS发行效率；如果否，则结束。

为优化上述技术方案，采取的具体措施还包括：

进一步地，决策单元包括优质主体集中度、信用风险大小、发行期限长短、票面利率大小。

进一步地，决策单元与ABS发行效率y的关系如下式：

y＝∑a_ix_i

其中：a_i是系数；x_i是效率；i为决策单元。

进一步地，采用BCC模型对ABS发行效率进行优化。

进一步地，对选定的决策单元DMU，评价其相对产出量，等价线性模型表示为：

minθ

其中，θ表示模型最优解，取值范围为(0，1]；x_i表示优质主体集中度、信用风险大小、发行期限长短、票面利率大小；x_ij表示决策单元i表示对应投入要素j；λ_j表示对应权重系数；y表示产出。

进一步地，通过Malmquist指数模型对相邻两个决策单元进行整体分析和跨期比较，对比每个决策单元的效率，公式如下：