[发明专利]一种投资组合风险评估系统、方法及计算机设备

权利要求书

1.一种投资组合风险评估系统，其特征在于，包括：指标验证模块、爬虫分析模块、预警模块及数据库；

所述指标验证模块用于获取历史投资组合数据；根据所述历史投资组合数据，针对每个风险指标的多种计算方法计算投资组合的每个风险指标的多个风险指标值；根据每个风险指标的多个风险指标值，确定所述投资组合的每个风险指标的稳定性，将稳定性满足预定条件的风险指标作为投资组合的风险评价指标；

所述爬虫分析模块用于获取投资组合的新闻信息；根据所述投资组合的新闻信息，确定所述投资组合的负面等级，将所述投资组合的负面等级存储于数据库中；

所述预警模块用于根据所述投资组合的风险评价指标及所述投资组合的负面等级，确定所述投资组合的风险等级。

2.如权利要求1所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，所述爬虫分析模块根据所述投资组合的新闻信息，确定所述投资组合的负面等级，包括：

从所述投资组合的新闻信息中筛选出负面新闻；

统计负面新闻的条数及权重；

根据负面新闻的条数及权重，确定投资组合的负面等级。

3.如权利要求1所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，还包括：绩效分析模块及界面配置模块；

所述绩效分析模块用于根据历史投资组合数据及投资组合的风险评价指标，对投资管理人进行评价，将投资管理人的评价结果存储于数据库中；

所述界面配置模块用于从数据库存储的信息中提取信息列表，根据信息列表生成评估界面。

4.如权利要求3所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，所述绩效分析模块根据历史投资组合数据及投资组合的风险评价指标，对投资管理人进行评价，包括：

对所述历史投资组合数据按所述投资管理人进行分组，确定各投资管理人的历史投资组合数据；

根据各投资管理人的历史投资组合数据，计算各类投资组合的收益；

根据各类投资组合的收益，确定投资管理人的风格画像及资产配置归因；

根据各投资管理人的历史投资组合数据及投资组合的风险评价指标，计算各类投资组合的风险评价指标值；

根据各类投资组合的收益及风险评价指标值，确定投资管理人的选股及择时能力。

5.如权利要求1所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，还包括：组合管理模块；

所述组合管理模块用于根据所述历史投资组合数据，确定投资组合的历史表现；根据所述投资组合的历史表现，对相似投资组合的未来表现进行预测，将所述投资组合的历史表现及未来表现预测结果存储于数据库中；

其中，所述投资组合的历史表现包括属性指标、规模指标、收益指标、风险评价指标及绩效指标变化趋势中的一个或多个。

6.如权利要求1所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，还包括：资产研究模块；

所述资产研究模块用于对各投资组合的持有情况、预订时间段内各投资组合产品的变化情况进行统计，将统计结果存入数据库中，以供用户查询。

7.如权利要求1所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，还包括：清洗模块；

所述清洗模块用于对从账务核算系统获取的数据进行预处理，得到按预定表格存储的历史投资组合数据。

8.如权利要求7所述的投资组合风险评估系统，其特征在于，所述清洗模块还用于比对所述历史投资组合数据与从账务核算系统获取的数据，若历史投资组合数据与账务核算系统获取的数据存在差异，则记录差异信息，并生成报警信息。