[发明专利]金融产品内涵收益率保底算法

说明书

本发明涉及金融产品技术领域，具体地说，涉及了金融产品内涵收益率保底算法。其包括将利率最小值、利率最大值和目标内含收益率初始化；选取临时利率；利用选取的临时利率计算临时内涵收益率；判断临时内涵收益率是否大于目标内涵收益率。本发明中通过保底算法可以根据客户不同的选择自动计算出能达到我们内含收益率的利率或费率，节省管理成本和客户签约成本，已解决提升客户对产品的接受度以及提高公司金融产品竞争力的问题。

技术领域

本发明涉及金融产品技术领域，具体地说，涉及金融产品内涵收益率保底算法。

背景技术

目前已知融资租赁系统中，租赁公司需针对不同参数组合指定一个利率参数，与其它参数计算客户在租赁期限内的还款计划或现金流量，并根据现金流计算此次融资业务的内涵收益率，具体为，内涵收益率IRR是基于PMT函数(通过利率、期数、现值、未来值和付款时间是在期初还是期末五个参数计算指定条件下的现金流公式)计算的现金流量表测算出来的相应期限内的投资回报率。在期数、现值、未来值和付款时间是在期初还是期末不变的前提下，利率是影响内涵收益率IRR的唯一变量。

但现有逻辑算法下，相同利率的产品在不同应用场景中不能完全保证公司指定的目标内涵收益率。该算法能够灵活的在保障公司收益不受影响的情况下，尽可能降低产品年利率，提升客户对产品的接受度，提高公司金融产品竞争力。

发明内容

本发明的目的在于提供金融产品内涵收益率保底算法，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供金融产品内涵收益率保底算法，包括如下方法步骤：

S1.1、将利率最小值、利率最大值和目标内含收益率初始化，其初始化的百分比如下：

利率最小值rate1＝0.00％；

利率最大值rate2＝50.00％；

IRR＝15.00％；

S1.2、选取临时利率；

S1.3、利用选取的临时利率计算临时内涵收益率；

S1.4、判断临时内涵收益率是否大于目标内涵收益率。

作为本技术方案的进一步改进，所述S1.2中临时利率计算公式如下：

rate-temp＝(rate1+rate2)/2；

其中，rate1为利率最小值；rate2为利率最大值；rate-temp为临时利率。

作为本技术方案的进一步改进，所述S1.3中临时内涵收益率的计算采用逐次测算法，其步骤如下：

S2.1、利用临时利率确定现金流量表；

S2.2、在确定的现金流量表中选取折现率以及与折现率对应的净现值；

S2.3、判断净现值与“0”的关系。

作为本技术方案的进一步改进，所述S2.3中判断方法采用线性插值法，其折现率误差计算公式如下：

y＝f(x)；

其中，x_i(i＝0，1，2，3，)为折现率插值节点；f(x)为折现率被插值函数；为折现率插值函数；y_i为y＝f(x)在插值区间上(n+1)个互异点xi上的函数值。

作为本技术方案的进一步改进，所述S1.4中判断方法采用二分法穷举计算，其计算步骤如下：

S3.1、确定二分区间[a，b]，验证F(a)·F(b)＜0，并给定精确度ξ；