[发明专利]基于分账户风控的国债期货交易系统

权利要求书

1.一种基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，系统包括交易前置风控网关、交易客户终端、和会员管理终端，其中：

交易前置风控网关用于进行分账户交易和风控，在分账户层级进行实时计算和快速查询，实现交易客户终端与交易所交易撮合系统之间的交易数据传递，并进行风控指标的校验；

会员管理终端用于账户管理、合约管理、费率管理、风控参数配置；

交易客户终端用于进行报单、撤单，查询资金、持仓、额度、敞口，及接收国债期货合约的行情信息。

2.根据权利要求1所述的基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，交易前置风控网关的业务处理进一步配置为：构建分账户的账户体系以作为交易和风控的账户基础；在分账户层级进行交易和风控业务处理；对交易员的额度进行自动调整。

3.根据权利要求2所述的基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，构建分账户的账户体系以作为交易和风控的账户基础的业务处理进一步配置为：自营投资者有唯一的总账户以及在中金所开设的一套交易编码；总账户下设有多个交易员，通过在上报的订单中增加交易员账号将报单直接归属到交易员层级；每个交易员有唯一的分账户，用于分别计算交易员的资金、持仓以对报单进行二层校验；交易员支持多层级关系，上级交易员对下级交易员进行审批。

4.根据权利要求2所述的基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，在分账户层级进行交易和风控业务处理的业务处理进一步配置为：

待审核订单发送到交易前置后，交易前置进行风控指标校验，资金、持仓、额度的计算、验证，验证通过后，记录到预委托表中，并将订单状态置为待审核状态；

发送待审核订单结果给交易客户终端，对于验证通过的订单，转发上级交易员进行审核；验证不通过的订单，流程结束；

上级交易员审核结果发送到交易前置，若审核通过，则转发订单到交易所，并将预委托表中状态置为已审核；若审核不通过，则将预委托移除，加入错单表，错误信息为审核不通过，并释放冻结的资金、持仓与额度；

上送到交易所的订单回报回应后，将结果发送给交易客户终端。

5.根据权利要求4所述的基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，交易前置进行风控指标校验的处理包括：

在会员管理终端设置多种风控指标，允许用户根据需求在总账户层级、分账户层级分别设置阈值，阈值分为预警阈值和禁止阈值两类，系统根据设置的阈值在报单前进行风险控制，其中风控网关建立与物理数据库的实时连接，以使风控指标的修改实时上场生效；

当交易员在交易客户终端进行报单时，风控网关对风控指标进行实时计算，达到阈值时，风控网关对报单进行预警或中止。

6.根据权利要求2所述的基于分账户风控的国债期货交易系统，其特征在于，对交易员的额度进行自动调整的业务处理进一步配置为：

通过交易所查询接口查询银行在总账户层的资金变动金额；

将资金变动金额*系数获得可分配额，其中资金变动的系数由银行按需配置；

将可分配额按照比例分配给交易员账户，其中分配比例由银行按需配置。