[发明专利]一种面向微服务的金融回测容错系统及方法

说明书

本发明提出一种面向微服务的金融回测容错系统及方法，涉及金融量化回测的技术领域，解决了当前金融回测出现错误时，仅以宏观的容器状态数据为判定标准，无法正确定位出错位置的问题，数据获取模块获取金融市场行情数据，数据库模块存储数据，回测模块运行回测任务，金融回测任务运行失败时容错模块采用宏观的容器状态信息和回测模块返回的错误代码相结合的办法，根据金融回测系统的数据链路来回推定位出错的位置，并输出错误恢复方法，并通过日志告警模块将容错模块不能恢复的金融回测任务运行错误信息录入日志，向管理人员发出告警通知，避免了多次无意义的重试，保证了金融回测容错系统的正确性。

技术领域

本发明涉及金融量化回测的技术领域，更具体地，涉及一种面向微服务的金融回测容错系统及方法。

背景技术

随着金融市场相关理论的不断完成，以及金融工程的发展初成体系，同时计算机技术得到了普及并飞速进步，大量利用计算机技术基于投资理论、统计学等设计的模型融入了金融投资市场。

金融量化是最近十年来在国际投资界兴起的一个新理念，发展势头迅猛，和基本面分析、技术面分析并称为三大主流方法，涉及数学、统计学、信息技术等诸多领域，运用多学科知识对投资全过程进行更好的管理。量化交易以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定量化交易策略，而量化交易策略一般通过回测来确定策略的盈利能力。

回测在金融量化领域主要是指设定了某些股票指标组合后，基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的组合进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。

2018年11年06，中国专利(公开号：CN108765149A)中公开了一种基于集群的量化策略回测系统的回测方法，指出传统金融回测通常的流程是研究员将策略代码编写完毕后，通过本地服务器运行回测任务并等待结果输出，具有回测效率低的缺陷，该方案也解决了这个缺陷问题，但核心点集中在确保回测任务的结果，未考虑在回测任务出现错误时的应对，目前多数金融回测系统会将错误信息返回给用户或简单重新运行回测任务，实际上，在回测系统中，出错有多种原因，可能是程序错误故障，也可能是容器不可达故障，或者数据链路中其它模块出错导致的级联出错，然而不考虑错误的仔细分类，简单地以宏观的容器状态数据为判定标准，将不能正确判定出错位置，影响系统的正常运行，不符合金融回测高准确性，高可用性的要求。

发明内容

为解决当前金融回测出现错误时，仅以宏观的容器状态数据为判定标准，无法正确定位出错位置的问题，本发明提出一种面向微服务的金融回测容错系统及方法，保证在金融回测出现故障时可自动或半自动地处理出现的错误，稳定地为用户提供服务，保证高准确性和高可用性。

为了达到上述技术效果，本发明的技术方案如下：

一种面向微服务的金融回测容错系统，所述金融回测容错系统用于运行量化策略的金融回测任务，系统包括：

数据获取模块，用于从金融数据提供方获取金融市场行情数据，并写入数据库模块中；

数据库模块，对金融市场行情数据进行持久化存储；

回测模块，从数据库模块中获取金融市场行情数据，运行金融回测任务，并在金融回测任务运行失败时，根据不同的错误现象返回不同的错误代码；