[发明专利]基于市场风险的金融风险预测方法、装置和电子设备

权利要求书

1.一种基于市场风险的金融风险预测方法，其用于资源归还期间对用户风险管控，其特征在于，包括：

获取历史用户的用户特征数据和金融表现数据，根据市场风险筛选规则，从历史用户筛选特定风险时间内的目标用户，将该目标用户作为正样本，并建立训练数据集，所述用户特征数据包括第一动支行为后的动支行为数据和资源归还行为数据；

建立市场风险预测模型，并使用所述训练数据集训练该市场风险预测模型；

获取当前用户的用户特征数据，识别该当前用户为待预测用户，并使用所述市场风险预测模型，计算所述当前用户的市场风险预测值；

基于所述市场风险预测值，预测所述当前用户的金融风险情况。

2.根据权利要求1所述的金融风险预测方法，其特征在于，包括：

设定筛选规则，该筛选规则包括第一筛选规则和第二筛选规则；

所述第一筛选规则包括设定市场风险指标及其对应的特定市场风险时间段，该市场风险指标包括意外风险指标、环境风险指标、金融资源产品定价指标；

所述第二筛选规则包括判断用户在第一动支行为之后是否发生风险事件、且在特定时间段内市场风险系数的波动值超出预设范围。

3.根据权利要求1或2所述的金融风险预测方法，其特征在于，所述获取当前用户的用户特征数据，识别该当前用户为待预测用户包括：

在命中第一判断规则的情况下，识别并确定当前用户为待预测用户，所述第一判断规则包括判断当前用户是否发生了第一次动支行为，判断是否在第一次动支行为之后且在归还时间点或之前完成了资源归还。

4.根据权利要求1或2所述的金融风险预测方法，其特征在于，所述获取当前用户的用户特征数据，识别该当前用户为待预测用户包括：

在命中第一判断规则和第二判断规则的情况下，识别并确定当前用户为待预测用户；

所述第一判断规则包括判断当前用户是否发生了第一次动支行为，判断是否在第一次动支行为之后且在归还时间点或之前完成了资源归还；

所述第二判断规则包括判断当前用户是否发生过风险事件以及发生风险事件的次数，该风险事件包括在第一次动支行为之后、在距归还时间点特定时间内发生了动支行为且在该归还时间点或之前完成了资源归还。

5.根据权利要求1所述的金融风险预测方法，其特征在于，所述训练数据集包括用户特征数据、第一动支行为后的动支行为数据和资源归还行为数据、市场风险系数、逾期概率和/或违约概率，所述金融表现数据为逾期概率和/或违约概率。

6.根据权利要求1或5所述的金融风险预测方法，其特征在于，所述市场风险预测值为0～1之间的数值，并且用于表示用户将在距归还时间点之前特定时间内发生动支行为所得到的资源用于归还当前资源的概率。

7.根据权利要求6所述的金融风险预测方法，其特征在于，还包括：

基于当前用户的市场风险系数，根据所计算的市场风险预测值，确定应对策略，并使用应对策略对所述当前用户进行风险控制，所述应对策略包括降低资源配额、限制或禁止资源请求。

8.一种基于市场风险的金融风险预测装置，其用于资源归还期间对用户风险管控，其特征在于，包括：

数据处理模块，用于获取历史用户的用户特征数据和金融表现数据，根据市场风险筛选规则，从历史用户筛选特定风险时间内的目标用户，将该目标用户作为正样本，并建立训练数据集，所述用户特征数据包括第一动支行为后的动支行为数据和资源归还行为数据；

模型建立模块，用于建立市场风险预测模型，并使用所述训练数据集训练该市场风险预测模型；

计算模块，用于获取当前用户的用户特征数据，识别该当前用户为待预测用户，并使用所述市场风险预测模型，计算所述当前用户的市场风险预测值；

预测模块，基于所述市场风险预测值，预测所述当前用户的金融风险情况。