[发明专利]基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法

权利要求书

1.一种基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，所述方法包括：

服务端对接收到的需要计算期权价值的标的资产在时间和标的资产价格维度上进行划分，构造自适应网格；

对于带有敲出条款的网格点和到期日的网格点，基于敲出条款计算网格点的价值；

对于没有敲出条款的网格点按照向后迭代积分方法计算网格点的价值，所述向后迭代积分方法为从最后一个障碍观察日到第一个障碍观察日依次积分迭代；

根据第一个障碍观察日对应的网格点的价值计算期权的理论价值，得到期权价值计算结果；

输出所述期权价值计算结果。

2.根据权利要求1所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，所述在时间和标的资产价格维度上进行划分，构造自适应网格包括：

按照障碍观察日进行时间的划分；

基于关键价格、网格张开大小、网格密度计算每个障碍观察日的网格上限、网格下限、网格长度、每两个障碍观察日的时间间隔。

3.根据权利要求2所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，所述对于没有敲出条款的网格点按照向后迭代积分方法计算网格点的价值包括：

按照如下向后积分迭代的公式分别计算没有敲出条款的每个网格点的价值：

其中，R_i为积分区域，不同期权类型对应不同的积分区域划分，f(x,y)是资产分布概率密度函数，t为每个障碍观察日对应的时间，t+Δt为每个障碍观察日的后一个障碍观察日对应的时间，V(x,t)为价格为x的网格点的价值。

4.根据权利要求3所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，所述f(x,y)为正态分布的概率密度函数，所述方法还包括：

通过辛普森法则对所述向后积分迭代的公式进行求解，得到每个没有敲出条款的网格点的价值。

5.根据权利要求2中所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，在每个障碍观察日按照向后迭代积分计算得到网格点的价值之后，所述方法还包括：

根据期权的条款对网格点的价值进行修正，所述修正包括障碍价格修正、提前行权修正。

6.根据权利要求5中所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，所述方法还包括：

以蒙特卡洛模拟法为基准对期权价值的计算速度和期权价值的相对误差进行评价；

通过调整网格张开大小、网格密度调节计算速度和精度。

7.根据权利要求3中所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法，其特征在于，若期权类型为单障碍期权，则按照障碍价格分为两个积分区域；若期权类型为双障碍期权，则按照障碍价格分为三个积分区域。

8.一种基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理装置，其特征在于，所述装置包括：

构造模块，用于服务端对接收到的需要计算期权价值的标的资产在时间和标的资产价格维度上进行划分，构造自适应网格；

第一计算模块，用于对于带有敲出条款的网格点和到期日的网格点，基于敲出条款计算网格点的价值；

第二计算模块，用于对于没有敲出条款的网格点按照向后迭代积分方法计算网格点的价值，所述向后迭代积分方法为从最后一个障碍观察日到第一个障碍观察日依次积分迭代；

第三计算模块，用于根据第一个障碍观察日对应的网格点的价值计算期权的理论价值，得到期权价值计算结果；

结果输出模块，用于输出所述期权价值计算结果。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机指令，所述计算机指令用于使所述计算机执行权利要求1至7中任意一项所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法。

10.一种电子设备，其特征在于，包括：至少一个处理器；以及与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器执行权利要求1至7中任意一项所述的基于自适应网格和向后迭代积分的期权数据处理方法。