[发明专利]数据处理方法、系统、设备及可读存储介质

说明书

本发明实施例提供一种数据处理方法，包括通过预设的多个穿透分解式、交易穿透规则和多个分析因子，穿透分析多个分析因子以得到多个中间数据，构建构建基金虚拟交易作为第一调整项，构建现金虚拟交易作为第二调整项，根据所述多个中间数据、所述第一调整项和所述第二调整项，生成所述投资组合数据的穿透数据，并进行可视化处理，所述穿透数据用于表征所述投资组合数据的收益归属投资组合数据。本发明通过份额比数据等多个分析因子、多个穿透分解式、虚拟交易以及现金流数据等多角度分析投资组合数据，保证了数据处理的准确性，简化了数据的计算量，提高了数据的处理效率，减轻了CPU的运算负担。

技术领域

本发明实施例涉及大数据技术领域，尤其涉及一种数据处理方法、系统、计算机设备及计算机可读存储介质。

背景技术

收益的归属是组合投资的重要部分。现有的收益系统中，有的收益系统是根据当前持仓数据进行收益数据的获取和推送，这样的收益系统容易忽略交易行为对组合投资的收益数据的影响。有的收益系统忽略穿透的影响，穿透的数据不能够通过收益系统很好的得到，进而分析不出穿透的收益。尽管有的系统尝试进行穿透持仓和交易，但是数据的处理范围往往很有限，只能将100％持有的基金进行穿透分析，这会给系统带来极大的收益能力分析的限制性，容易会导致收益的分析结果不准确的情况发生。

上述的收益系统，在组合投资数据的处理过程中，需要进行大量且复杂的数据计算，计算量大，容易造成CPU的运算负担。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例提供了一种数据处理方法、系统、计算机设备及计算机可读存储介质，用于解决现有的收益系统处理组合投资数据需要进行大量且复杂的数据计算，容易因计算量大造成CPU的运算负担的问题。

本发明实施例是通过下述技术方案来解决上述技术问题：

一种数据处理方法，包括：

提取投资组合数据的多个分析因子，并将所述多个分析因子归类封装在预设的数据库中，所述多个分析因子包括组合持仓数据、组合交易数据以及份额比数据；

从所述数据库中获取所述组合持仓数据以及份额比数据，并根据预设的多个穿透分解式对所述组合持仓数据以及份额比数据进行穿透分解操作，得到多个中间数据，所述多个中间数据包括所述投资组合数据中个券的期末持仓数据、期初持仓数据和交易持仓数据；

根据预设的基金虚拟交易模板，构建基金虚拟交易，并将所述基金虚拟交易作为第一调整项，所述基金虚拟交易通过所述份额比数据更新所述基金虚拟交易模板得到，且所述基金虚拟交易用于模拟所述投资组合数据的申购和赎回；

从所述数据库中获取所述组合交易数据和份额比数据，通过所述预设的多个穿透分解式对所述组合交易数据和份额比数据进行穿透分解操作，以得到投资组合数据中多个母基金市值数据、每个底层数据的交易数据、每个底层数据的市值数据，其中，每个母基金包括至少一个底层数据；

根据每个母基金市值数据和对应的底层数据的市值数据，构建现金虚拟交易，将所述现金虚拟交易作为第二调整项，所述现金虚拟交易用于表示现金在投资组合数据中对应的子基金中的占比；及

根据所述多个中间数据、所述第一调整项和所述第二调整项，生成所述投资组合数据的穿透数据，并进行可视化处理，所述穿透数据用于表征所述投资组合数据的收益归属。

可选地，所述预设的多个穿透分解式包括第一穿透分解式，所述根据预设的多个穿透分解式对所述组合持仓数据以及份额比数据进行穿透分解操作，得到多个中间数据的步骤，包括：

获取所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期的最终时间的份额比数据以及期末市值数据；

根据所述第一穿透分解式以及所述投资组合数据的每个个券在目标时间周期的最终时间的份额比数据和期末市值数据，计算以得到所述投资组合数据的每个个券对应的期末持仓数据。