[发明专利]一种基于马尔科夫链的风险定价估计方法及系统

权利要求书

1.一种基于马尔科夫链的风险定价估计方法，其特征在于，所述方法包括：

获取客户的信贷数据，构建决策树分类模型，基于决策树节点得到风险分群结果；其中，所述风险分群结果包括若干客群，每一所述客群包括若干客户；

采用马尔科夫链对每一所述客群中客户的信贷数据及分期办理账龄进行计算，得到每一所述客群的置信调整风险矩阵；

基于所述置信调整风险矩阵及产品收入/成本数据，计算得到每一所述客群的最低定价；

综合风险维度、分期响应率及分期收益调整所述最低定价，得到每一所述客群的最优定价。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取客户的信贷数据，构建决策树分类模型，基于决策树节点得到风险分群结果，包括：

获取每一所述客户的信贷数据构建衍生变量，评估得到内部行为评分；

综合每一所述客户的内部行为评分及外部征信评分，构造若干决策参数；

基于所述若干决策参数，采用多叉分类树构建若干分类模型；

依据预设模型评价指标评价所述若干分类模型，选取评价得分最高的任一分类模型作为所述决策树分类模型；

计算所述决策树分类模型中所包括若干所述决策树节点对应的坏账率；

基于所述坏账率及预设坏账率阈值进行风险分群，得到所述风险分群结果。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述采用马尔科夫链对每一所述客群中客户的信贷数据及分期办理账龄进行计算，得到每一所述客群的置信调整风险矩阵，包括：

根据分期周期对所述信贷数据进行拓展，得到分期关联数据；

基于所述分期关联数据及分期办理账龄建立风险转移矩阵；

采用马尔科夫链处理所述风险转移矩阵，得到风险矩阵；

采用大数定律对所述风险矩阵进行风险置信调整，得到所述置信调整风险矩阵。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述置信调整风险矩阵及产品收入/成本数据，计算得到每一所述客群的最低定价，包括：

计算所述产品收入/成本数据中分期本金、分期费率及实收期数的乘积，得到预期分期收入；

计算所述产品收入/成本数据中所述分期本金及损失期数的乘积，得到预期分期损失；

基于所述预期分期收入、所述预期分期损失及分期期数确定最低定价分期利率；

基于所述最低定价分期利率及月资金成本定价计算得到所述最低定价。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述综合风险维度、分期响应率及分期收益调整所述最低定价，得到每一所述客群的最优定价，包括：

根据历史经验数据设定每一所述客群的预设定价及试验梯度；

基于所述试验梯度调整分期费率与分期折扣，构造得到若干试验定价；

基于若干所述试验定价在每一所述客群进行业务投放试验，得到对应于若干所述试验定价的试验结果；

综合所述风险维度、所述分期响应率及所述分期收益对若干所述试验结果进行评价，将每一所述客群中评价分值最高的任一试验结果所对应的试验定价，设定为每一所述客群的最优定价。

6.一种基于马尔科夫链的风险定价估值系统，其特征在于，所述系统包括：

模型构建单元，用于获取客户的信贷数据，构建决策树分类模型，基于决策树节点得到风险分群结果；其中，所述风险分群结果包括若干客群，每一所述客群包括若干客户；

矩阵计算单元，用于采用马尔科夫链对每一所述客群中客户的信贷数据及分期办理账龄进行计算，得到每一所述客群的置信调整风险矩阵；

最低定价单元，用于基于所述置信调整风险矩阵及产品收入/成本数据，计算得到每一所述客群的最低定价；

最优定价单元，用于综合风险维度、分期响应率及分期收益调整所述最低定价，得到每一所述客群的最优定价。