[发明专利]外汇做市商报价引擎

说明书

本发明提供了一种外汇做市商报价引擎。报价引擎系统包括：数据源接口，用于接收来自一个或多个外汇市场数据源的报价信息，并将所述报价信息转换成统一的数据格式；业务工具层，所述业务工具层包括一个或多个业务工具模块，其中每一个业务工具模块被配置用于实现一种特定的外汇业务；以及渠道接口层，所述渠道接口层包括一个或多个渠道接口，其中每一个渠道接口用于与一个相关联的渠道对接。

技术领域

本发明涉及金融信息技术，尤其是涉及一种外汇做市商报价引擎。

背景技术

外汇交易平台分主要分为两种:有处理平台模式(Dealing Desk，简称DD)和无处理平台模式(No Dealing Desk，简称NDD)。有处理平台模式(DD)的外汇交易平台又叫做市商(Market Maker，简称MM)。

做市商，顾名思义，就是为客户“做市”，“制造市场”。在一定条件下，交易者想买进的时候，做市商卖出给该交易者，当交易者想卖出的时候，做市商将其买入，也就是说，在需要的时候，做市商会始终处在交易者反方的位置，与交易者的头寸相反，通过这种方式来“做市”。做市商一般通过点差来盈利，并在需要的时候与客户持相反的方向交易。

在做市商的交易平台中，报价引擎(或报价引擎系统)是其中的核心。客户通过业务子系统或第三方银行间交易平台向报价引擎系统发起报价请求，报价引擎系统从国际市场实时接入一家或多家报价源(支持手工和系统两种方式)，然后利用系统自身的处理机制或报价策略来处理牌价，再把综合报价发布给客户，客户依此价格进行交易。

然而，报价引擎通常需要从多个不同数据平台接入市场数据，这些市场数据又有不同的分类方法，例如：中国外汇交易中心CMDS存在三种市场类型：匿名、双边和撮合，三种行情类型：最优报价、成交价以及档位行情；路透数据源则可按市场类型区分，例如路透报价和上海货币报价；而每个单一银行平台则只有一类数据，不需细分。因此，无法预期、列举出所有市场数据源的可能分类方法，以提前设计系统。一旦系统支持的现有数据平台增加新的分类，或增加新的数据源，所有涉及数据源使用的地方，均需要根据数据源特性修改及测试验证。

此外，不同做市商的计算方法、采用的数据源、发布到的目标市场等场景各异，必须严格按照用户的业务场景进行设计和实现，导致系统灵活度很低，需求调整经常意味着代码修改及软件版本升级。随着支持的客户数量越来越多，为满足不同客户需求，代码逻辑的分支及开关越来越复杂。

因此，希望设计一种能够实现报价引擎系统的高度可配置化及横向扩展性的新的报价引擎系统架构。

发明内容

提供本发明内容以便以简化形式介绍将在以下具体实施方式中进一步的描述一些概念。本发明内容并非旨在标识所要求保护的主题的关键特征或必要特征，也不旨在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。

本发明旨在解决现有技术中报价引擎架构灵活度低、开发难度大等问题，提供一种新的高可配置化和扩展性的报价引擎系统架构。

根据本发明的一个反面，提供了一种外汇做市商报价引擎系统，其中系统包括：

数据源接口，用于接收来自一个或多个外汇市场数据源的报价信息，并将所述报价信息转换成统一的数据格式；

业务工具层，所述业务工具层包括一个或多个业务工具模块，其中每一个业务工具模块被配置用于实现一种特定的外汇业务；以及

渠道接口层，所述渠道接口层包括一个或多个渠道接口，其中每一个渠道接口用于与一个相关联的报价渠道对接。

根据本发明的进一步实施例，将所述报价信息转换成统一的数据格式进一步包括：

使用数据源ID来唯一地标识报价信息的数据源及行情类型的组合。