[发明专利]一种交易现金流计算系统及其工作方法

权利要求书

1.一种交易现金流计算系统，其特征在于，包括：

贵金属远期交易拆分模块，用于连接市场交易系统，获取即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分为贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息；

掉期现金流敞口生成模块，用于根据贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息结合外部系统传入交易，确定掉期现金流敞口信息；

现金流计算模块，用于在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库，在每个交易日开始前进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流，当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

2.如权利要求1所述的系统，其特征在于，贵金属远期交易拆分模块，具体用于：

贵金属远期交易拆分模块连接市场交易系统，获取即期交易价格信息；

根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息；

根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

3.如权利要求2所述的系统，其特征在于，根据即期交易价格信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属现货交易信息，包括：

根据即期交易价格信息，以交易日期和起息日期为当日，确定现货市场价格；

根据现货市场价格和点差，确定拆分现货价格；

将拆分现货价格和贵金属远期交易信息加工后生成贵金属现货交易信息。

4.如权利要求3所述的系统，其特征在于，根据贵金属现货交易信息，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息，包括：

以近端起息日为当日，远端起息日为远期交割日，根据贵金属现货交易信息，计算近端价格、远端价格和掉期交易金额；

根据端价格、远端价格和掉期交易金额，将贵金属远期交易信息拆分出贵金属掉期交易信息。

5.如权利要求1所述的系统，其特征在于，贵金属远期交易拆分模块，还用于：

根据拆分出的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成反向远期交易，进行远期交易结算交割；其中，反向远期交易同时拆分生成反向拆分现货和拆分掉期交易。

6.如权利要求1所述的系统，其特征在于，贵金属远期交易拆分模块，还用于：

在贵金属远期交易需要修改或撤销时，需要同时修改或撤销由贵金属远期交易信息拆分的贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息。

7.如权利要求1所述的系统，其特征在于，掉期现金流敞口生成模块，具体用于：

连接外系统，获取传入交易；

通过新一代系统录入新一代交易；

将传入交易和新一代交易，结合贵金属现货交易信息和贵金属掉期交易信息，生成掉期现金流敞口信息。

8.如权利要求1所述的系统，其特征在于，掉期现金流敞口生成模块，还用于：

在贵金属远期交易结算时，针对差额交割的贵金属远期交易信息录入结算价后，自输入结算价起，自动生成三笔交易，包括：一笔远期、一笔现货和一笔掉期。

9.如权利要求1所述的系统，其特征在于，现金流计算模块，具体用于：

根据包括交易的起息日、交易来源、交易品种、币种和交易账户的交易要素，汇总掉期现金流敞口信息；

在在每个交易日日终时，将当日掉期现金流敞口信息存入数据库；

在当日日初交易日开始前，进行系统初始化，从数据库中提取掉期现金流敞口信息计算上一日现金流；

当日发生交易时，在上一日现金流的基础上实时增减，确定当日现金流数据。

10.如权利要求9所述的系统，其特征在于，现金流计算模块，还用于：

通过将当日现金流数据通过服务发布和订阅的模式实现交易传输，一次性传输全部交易结果至汇总数据表。