[发明专利]期货交易的风险控制方法、装置及计算机设备

权利要求书

1.一种期货交易的风险控制方法，其特征在于，包括

确定需要进行分析的目标期货交易订单，所述目标期货交易订单包括目标账户、目标期货产品；

获取与所述目标期货产品对应的期货历史交易数据、目标账户的账户历史交易数据和期货市场数据；通过网络爬虫获取与所述目标期货产品相关的网络数据，提取所述网络数据中与目标期货交易订单相关的关键数据；

通过预设的风险因子计算模型，基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子，基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子，基于期货市场数据计算市场交易风险因子；

通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数；

根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数，并获取与目标风险系数对应的风险因素；

根据所述目标风险系数和对应的风险因素，基于所述期货历史交易数据、账户历史交易数据、期货市场数据、关键数据，生成与所述目标期货交易订单对应的风险控制报告并输出。

2.根据权利要求1所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述基于期货历史交易数据计算历史交易风险因子的步骤，还包括：

按照预设的数据分组规则，将期货历史交易数据分成多个交易维度下的交易子数据，其中，多个交易维度下的交易子数据存在数据重叠；

针对每个交易维度：

按照预先构建的该交易维度下的风险因子计算模型，计算该交易维度下的风险因子，

根据重叠的数据在该交易维度下的数据占比、数据重叠的交易维度数据、以及交易维度总数量，按照预设的重叠系数计算公式，计算该交易维度下的重叠系数；

根据每个交易维度下的风险因子和重叠系数，按照如下计算公式计算历史交易风险因子X₁：

其中，k_i为交易维度的重叠系数，f_i为交易维度的风险因子，i为交易维度。

3.根据权利要求2所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述基于账户历史交易数据计算账户交易风险因子的步骤，还包括：

从账户历史交易数据中筛选出与账户风险偏好相关的交易子数据，对筛选出来的交易子数据进行计算，获取第一账户风险子因子；

从账户历史交易数据中筛选出与账户收益偏好相关的交易子数据，对筛选出来的交易子数据进行计算，获取第二账户风险子因子；

将所述第一账户风险子因子和第二账户风险子因子作为所述账户交易风险因子。

4.根据权利要求3所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述提取所述网络数据中的关键数据的步骤还包括：

确定与所述目标期货产品对应的至少一个关键词，根据确定的至少一个关键词从所述网络数据中筛选出至少一条关键数据；

所述通过预设的风险控制模型，基于关键数据计算风险控制系数的步骤还包括：

针对每一条关键数据，根据预设的分类模型获取该关键数据对应的分类标签，根据预设的分类标签与标签值之间的对应关系，通过计算该关键数据的所有分类标签的标签值的乘积计算该关键数据的控制系数；

通过计算所有为正数的风险系数的和值的第一绝对值与所有为负数的风险系数的和值的第二绝对值的比值，确定第一控制系数；确定第一绝对值和第二绝对值中的较大值作为第二控制系数；

将所述第一控制系数和第二控制系数作为与关键数据对应的风险控制系数。

5.根据权利要求4所述的期货交易的风险控制方法，其特征在于，所述根据所述历史交易风险因子、账户交易风险因子、市场交易风险因子和所述风险控制系数，计算与所述目标期货交易订单对应的目标风险系数的步骤，还包括：

根据历史交易风险因子、市场交易风险因子，计算第一风险系数；

计算第一风险系数与风险控制系数，计算第二风险系数；

根据预设的校正函数，根据账户交易风险因子和第二风险系数，计算校正之后的目标风险系数，所述目标风险系数的取值范围为[-1，1]。