[发明专利]一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化系统和方法

权利要求书

1.一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化系统，其特征在于，包括数据输入模块、财富因子累乘模块、预测价表达模块、预测价复合模块、自适应输入模块、投资组合增量模块和资产选择模型模块；

所述数据输入模块的数据流入所述财富因子累乘模块，所述财富因子累乘模块模块的数据流入所述预测价表达模块，所述预测价表达模块的数据流入所述预测价复合模块，所述预测价复合模块的数据流入所述自适应输入模块，所述自适应输入模块的数据流入所述投资组合增量模块，所述投资组合增量模块的数据流入所述资产选择模型模块；

所述数据输入模块用于收集和输入历史资产价格数据资产，得到价比向量和资产组合向量；

财富因子累乘模块根据价比向量和资产组合向量得到财富因子的累乘形式；

预测价表达模块用于利用三种趋势表达指标表示预测价；

预测价复合模块用于将预测价与投资期中的最高价格复合，得到趋势指标；

自适应输入模块用于根据趋势指标选出径向基函数的自适应输入；

投资组合增量模块用于通过自适应输入，计算出径向基函数的投资组合增量；

资产选择模型模块用于根据投资组合增量建立资产选择模型，获得下一期预测的资产组合。

2.根据权利要求1所述的一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化系统，其特征在于，所述预测价表达模块使用简单移动平均线、指数移动平均线和低延迟趋势线来表示预测价。

3.一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化方法，应用于权利要求2所述的一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化系统，其特征在于，包括以下步骤：

S1：输入资产，得到价比向量和资产组合向量；

S2：根据价比向量和资产组合向量得到财富因子的累乘形式；

S3：利用三种趋势表达指标表示预测价；

S4：将预测价与投资期中的最高价格复合，得到趋势指标；

S5：根据趋势指标选出径向基函数的自适应输入；

S6：通过自适应输入，计算出径向基函数的投资组合增量；

S7：根据投资组合增量建立资产选择模型，获得下一期预测的资产组合。

4.根据权利要求3所述的一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化方法，其特征在于，在步骤S1中，所述价比向量通过以下算法表示：

整个投资期共有若干期，在第t期，可以记资产价格为一个非负向量P_t，x_t表示价比向量；

所述资产组合向量通过以下算法表示：

其中bⁱ为向量b的第i个维度，表示第i个资产在整个资产组合中所占的权重；在第t期，可以记资产价格为一个d维非负向量

5.根据权利要求4所述的一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化方法，其特征在于，所述步骤S2中包括以下算法：记第t期的累积财富为S_t，则当期财富变化因子为即设初始资产为S₀＝1，则最终累积财富可表示为每期财富因子地累乘：

6.根据权利要求5所述的一种多趋势指标结合与自适应择时的组合优化方法，其特征在于，所述步骤S3中，使用简单移动平均线、指数移动平均线和低延迟趋势线来表示预测价；

其中，简单移动平均线的趋势算法包括以下算法：

其中，指数移动平均线的趋势算法包括以下算法：

1代表一个d维的单位向量，0＜θ＜1是平滑参数，x_t则代表当前t时期的价比；

其中，低延迟趋势线的趋势算法包括以下算法：

将EMA指标EMA(T)＝α*price(T)+(1-α)*EMA(T-1)Z变换后，代入传输函数H(z)，考虑Z变换的线性性质以及时位移性质，进一步推导得出EMA的传输函数为：构造二阶低通滤波器，即

再通过Z变换性质得到最终低延迟趋势线的表达公式：