[发明专利]一种基于转移熵的金融系统风险分析方法

权利要求书

1.一种基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于：

A1.采集股票金融时间序列，根据获取到的金融时间序列，筛选出满足设定条件要求的股票；

A2.根据筛选出的股票，计算该股票的对数收益率，并将对数收益率进行符号化；

A3.计算出任意两支股票之间的符号化序列转移熵，构建股票的转移熵矩阵；并根据所述转移熵矩阵，利用阈值法或者最小生成树法，构建金融网络；

A4.对金融网络的网络结构指标进行分析，并在分析得到的网络结构指标基础上，利用多元回归分析，表示系统风险。

2.根据权利要求1所述的基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于：所述股票金融的时间序列从财经网站进行采集获取，所述股票金融的时间序列包括有股票价格序列。

3.根据权利要求1所述的基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于：所述股票金融时间选择股票日数据，或选择股票五分钟数据，或选择股票分钟数据。

4.根据权利要求1所述的基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于：所述满足设定条件要求的股票为满足一个月内开盘时间不低于20个工作日的股票。

5.根据权利要求1所述的基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于，所述股票对数收益率的计算公式为：R(t+1)＝lnr(t+1)-In(r(t))；

其中，t+1代表时间当前时间，t代表前一天，r(t)代表第t天的收盘价格，r(t+1)代表第t+1天的收盘价格，R(t+1)代表第t+1天的对数收益率。

6.根据权利要求1所述的基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于，所述转移熵矩阵的公式为：

其中，p(x_n+1，x_n，y_n)表示在其中一个股票在第n+1的时段、第n个时段，另一个股票在第n个时段价格数据。

7.根据权利要求1所述的基于转移熵的金融系统风险分析方法，其特征在于：所述网络结构指标包括网络的聚类系数、平均最短路径长度、网络结构熵、Jaccard指数和特征向量中心线。