[发明专利]基于施密特触发原理的价格涨跌预测方法及系统

说明书

本发明提供了一种基于施密特触发原理的价格涨跌预测方法及系统，该方法包括：获取金融标的的历史k线价格和均线价格；在金融标的的历史k线价格和均线价格的基础上，基于施密特触发原理构造历史k线价格相对于均线价格的相对价格指标；基于施密特触发原理计算获取后一天收盘价相对于前一天收盘价的相对位置；将历史k线价格相对于均线价格的相对价格指标作为模型输入，将后一天收盘价相对于前一天收盘价的相对位置作为模型输出，采用时间序列建模方法构建金融价格涨跌的预测模型；在金融价格涨跌的预测模型的基础上，根据金融价格数据预测金融价格涨跌。应用本发明的技术方案，以解决现有技术中难以有效预测价格涨跌的技术问题。

技术领域

本发明涉及价格预测技术领域，尤其涉及一种基于施密特触发原理的价格涨跌预测方法及系统。

背景技术

随着计算机技术的发展，量化交易在金融交易领域的占比逐年上升。已有越来越多的研究表明，金融价格的波动并不是单纯的随机漫步模式，而是具有分型市场的特征，在具体行为特征上表现为价格波动具有一定的延续性，因此金融价格在一定程度上是可以预测的。近年来随着机器学习与深度学习理论的发展，其在许多领域的模型预测方面取得显著的成果，然而在金融量化预测领域却始终难以崭露头角。究其原因，金融市场价格波动是确定性与不确定性的共存。价格走势的整体趋势是由价格波动中确定性因素影响的，在此趋势上叠加了偶然的不确定性因素从而造成了看似随机漫步模式的价格波动。

发明内容

本发明提供了一种基于施密特触发原理的价格涨跌预测方法及系统，能够解决现有技术中难以有效预测价格涨跌的技术问题。

根据本发明的一方面，提供了一种基于施密特触发原理的价格涨跌预测方法，价格涨跌预测方法包括：获取金融标的的历史k线价格和均线价格；在金融标的的历史k线价格和均线价格的基础上，基于施密特触发原理构造历史k线价格相对于均线价格的相对价格指标；基于施密特触发原理计算获取后一天收盘价相对于前一天收盘价的相对位置；将历史k线价格相对于均线价格的相对价格指标作为模型输入，将后一天收盘价相对于前一天收盘价的相对位置作为模型输出，采用时间序列建模方法构建金融价格涨跌的预测模型；在金融价格涨跌的预测模型的基础上，根据金融价格数据预测金融价格涨跌。

进一步地，金融标的的历史k线价格包括开盘价、收盘价、最高价和最低价，均线价格包括5均线价格、10均线价格、20均线价格和60均线价格。