[发明专利]利率确定方法及装置

权利要求书

1.一种利率确定方法，其特征在于，所述方法包括：

获取客户的历史特征数据；

基于所述历史特征数据确定所述客户的响应率和好人率，所述响应率用于指示客户对于不同利率的接受程度，所述好人率用于指示客户对于不同利率按时履行的程度；

接收预先设定的违约损失率和无风险利率；

根据所述违约损失率、所述无风险利率、所述响应率和所述好人率确定所述客户的利率。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述违约损失率、所述无风险利率、所述响应率和所述好人率确定所述客户的利率，包括：

采用确定所述客户的利率；

其中，r表示所述客户的利率，l_D表示所述违约损失率，r_F表示所述无风险利率，q(r.p)表示所述响应率，a、b、c为常数，r_L表示最低利率，p表示观测好人率，表示真实好人率，d为逆向选择参数，默认为0。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在所述采用确定所述客户的利率之前，所述方法还包括：

将所述所述基于最大化利润进行计算，得到所述

其中，F(p)为客户累积风险分布。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述客户的历史特征数据包括预设时间段内所有客户的特征数据，所述特征数据包括评分结果、利率、是否违约、是否响应；所述基于所述历史特征数据确定所述客户的响应率和好人率，包括：

将所述历史特征数据中的评分结果划分成多组，得到多组评分结果，并将每组中的评分结果取平均值，得到每组的平均评分结果；

将所述历史特征数据中的利率划分成多组，得到多组利率，并将每组中的利率取平均值，得到每组的平均利率；

将多组评分结果与多组利率两两组合，组成多组评分结果-利率组合，并计算每组评分结果-利率组合中的响应率和好人率，所述响应率为评分结果-利率组合中接受的人数与总人数之比，所述好人率为1-坏客率，所述坏客率为评分结果-利率组合中违约的人数与接受产品提供方数之比；

将每组评分结果-利率组合中的响应率和好人率代入初始中进行拟合，得到所述所述初始中的a、b、c未知。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述根据所述违约损失率、所述无风险利率、所述响应率和所述好人率确定所述客户的利率之后，所述方法还包括：

获取所述客户的评分结果对应的类别；

根据所述客户的类别按照等差方式确定所述客户的最初利率；

根据所述客户的评分结果确定所述客户对应的利率波动率，所述客户的评分结果对应的违约风险越低，所述客户对应的利率的波动率越高，所述利率波动率用于指示所述客户的利率向所述最初利率的靠近程度；

基于所述客户的利率波动率、最初利率和利率计算向所述客户推荐的推荐利率，使得所述推荐利率相比于确定的利率更加接近所述最初利率。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取客户的历史特征数据，包括：

获取所述客户的全部历史特征数据；

确定所述全部历史特征数据中各特征数据对应的来源渠道；

将所述全部历史特征数据中未出现在预设来源渠道表中的来源渠道对应的特征数据删除，获得所述客户的历史特征数据。

7.一种利率确定装置，其特征在于，所述装置包括：

获取单元，用于获取客户的历史特征数据；

确定单元，用于基于所述历史特征数据确定所述客户的响应率和好人率，所述响应率用于指示客户对于不同利率的接受程度，所述好人率用于指示客户对于不同利率按时履行的程度；

接收单元，用于接收预先设定的违约损失率和无风险利率；

计算单元，用于根据所述违约损失率、所述无风险利率、所述响应率和所述好人率确定所述客户的利率。