[发明专利]一种基金投资绩效评估方法及其相关设备

权利要求书

1.一种基金投资绩效评估方法，其特征在于，所述方法包括：

获取待评估基金对应的特质风险参考数据和所述待评估基金对应的风险敞口历史参考数据；

将所述待评估基金对应的特质风险参考数据输入预先构建的特质风险调整模型，得到所述特质风险调整模型输出的所述待评估基金对应的调整后特质风险值；

将所述待评估基金对应的风险敞口历史参考数据输入预先构建的风险敞口预测模型，得到所述风险敞口预测模型输出的所述待评估基金对应的下一期风险敞口；

根据所述待评估基金对应的调整后特质风险值和所述待评估基金对应的下一期风险敞口，确定所述待评估基金的绩效评估结果。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述待评估基金对应的特质风险参考数据包括所述待评估基金的个股特质风险观测值、所述待评估基金的相似类型股的个股特质风险分布情况表征数据、和市场分布情况表征数据中的至少一个。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述风险敞口历史参考数据包括预设历史时间段的基金收益、预设历史时间段的基金风格敞口、预设历史时间段的市场风格收益、以及预设历史时间段的市场指数收益中的至少一个。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述特质风险调整模型为神经网络模型；和/或，所述风险敞口预测模型为长短期记忆神经网络模型。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述特质风险调整模型包括2个隐藏层；其中，所述特质风险调整模型的第1个隐藏层包括16个节点；所述特质风险调整模型的第2个隐藏层包括8个节点。

6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述风险敞口预测模型包括3个隐藏层；其中，所述风险敞口预测模型的第1个隐藏层包括64个隐藏神经元；所述风险敞口预测模型的第2个隐藏层包括128个隐藏神经元；所述风险敞口预测模型的第3个隐藏层包括64个节点。

7.一种基金投资绩效评估装置，其特征在于，包括：

数据获取单元，用于获取待评估基金对应的特质风险参考数据和所述待评估基金对应的风险敞口历史参考数据；

特质调整单元，用于将所述待评估基金对应的特质风险参考数据输入预先构建的特质风险调整模型，得到所述特质风险调整模型输出的所述待评估基金对应的调整后特质风险值；

敞口预测单元，用于将所述待评估基金对应的风险敞口历史参考数据输入预先构建的风险敞口预测模型，得到所述风险敞口预测模型输出的所述待评估基金对应的下一期风险敞口；

绩效评估单元，用于根据所述待评估基金对应的调整后特质风险值和所述待评估基金对应的下一期风险敞口，确定所述待评估基金的绩效评估结果。

8.一种设备，其特征在于，所述设备包括处理器以及存储器：

所述存储器用于存储计算机程序；

所述处理器用于根据所述计算机程序执行权利要求1-6中任一项所述的方法。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序，所述计算机程序用于执行权利要求1-6中任一项所述的方法。

10.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品在终端设备上运行时，使得所述终端设备执行权利要求1-6中任一项所述的方法。