[发明专利]巨灾事件模型的平均损失的查表校正方法

说明书

本发明涉及一种巨灾事件模型的平均损失的查表校正方法，包括读参步骤、建表步骤、计算步骤和校正步骤；和一种计算机程序产品，计算机程序/指令被处理器执行时实现本发明的技术方案；还有一种计算系统，其中至少有一个处理器，以及存储器，其存储有指令，当通过至少一个处理器来执行该指令时，实现本发明的技术方案。本发明具体地提出了依据巨灾事件模型的ELT生成超越概率分布表的技术方案，通过借助该超越概率分布表对事件的平均损失进行调整或校正，从而实现事件的损失能够考虑二次不确定性。

技术领域

本发明涉及再保险领域，尤其涉及一种巨灾事件模型的平均损失的查表校正方法。

背景技术

在巨灾事件损失计算以及定价的过程中，系统首先需要根据巨灾模型进行事件模拟，也就是要生成巨灾事件的实际发生情况。系统在进行巨灾事件模拟时，会根据巨灾模型当中的事件信息ELT(Event Loss Table)生成事件的实际发生情况YLT(Year LossTable)，根据YLT，系统将会计算出超越概率曲线OEP(Occurrence ExceedanceProbability),OEP表示的是每年发生的事件中，损失最大的事件的损失超过某个值X的概率OEP(X)。

在做超越概率曲线时，曾经只考虑损失的平均值，没有考虑即便事件发生，依然会有受损失的不确定性，也就是说只考虑了一次不确定性(即参数风险)，而不考虑二次不确定性(即过程风险)。这在直保公司对巨灾风险的累积分析中不会有太大的问题，然而，在再保险公司看来，如果是做超赔业务，二次不确定性可能会对估价有一定的影响。这主要是因为，如果一个事件的损失均值是990万元，超赔的起赔点是1000万元，此时不考虑过程风险的话，超赔的损失成本就是零。但由于过程风险的存在，实际上该损失事件还是有一定的概率对超赔造成损失的。

发明内容

为解决以上技术问题，本发明的技术方案一方面提出一种巨灾事件模型的平均损失的查表校正方法，该方法通过建立一个考虑了二次不确定性的超越概率分布表用来校正原巨灾事件模型中的平均损失，包括以下步骤：

读参步骤读取巨灾事件模型的ELT数据，所述ELT包括平均损失；

建表步骤根据所述ELT建立超越概率分布表，所述超越概率分布表包括若干损失值和与每个所述损失值对应的超越概率OEP；

计算步骤根据所述ELT计算超越概率；

校正步骤将每个计算得到的超越概率与所述分布表中的超越概率比较，并通过线性插值法对所述计算得到的超越概率的损失值进行校正，用得到的校正损失代替所述平均损失。

本发明还提出一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现本发明的技术方案。

本发明还提出一种计算系统，其特征在于，所述系统包括至少一个处理器；以及存储器，其存储有指令，当通过至少一个处理器来执行该指令时，实现本发明的技术方案。

本发明的有益效果在于，具体地提出了依据巨灾事件模型的ELT生成超越概率分布表的技术方案，通过借助该超越概率分布表对事件的平均损失进行调整或校正，从而实现事件的损失能够考虑二次不确定性。

附图说明

图1、查表式巨灾事件模型的平均损失的校正方法的流程图。

具体实施方式

下面根据附图具体解释本发明的技术方案。在多种实施方式中，本发明的方法可以作为对巨灾事件损失风险模型的预处理方法，如图1所示，包括以下步骤：

读参步骤读取巨灾事件模型的ELT数据，ELT包括平均损失；

建表步骤根据ELT建立超越概率分布表，超越概率分布表包括若干损失值和与每个损失值对应的超越概率OEP；

计算步骤根据ELT计算超越概率；