[发明专利]担保资产剩余缓释价值计算方法、装置及存储介质

说明书

本申请涉及一种担保资产剩余缓释价值计算方法、装置及存储介质，本申请的技术方案利用分配原理在复杂担保情况下，对多授信业务的缓释价值进行计算，利用低风险资产优先缓释高风险授信业务的模型，能够在多缓释资产对应多个授信业务的复杂情况下，分辨出每个缓释资产在各授信业务中担保的金额。并进一步利用计算得到的数据，能够判断出缓释资产是否能够覆盖授信业务的风险，或者判断缓释资产是否能够接收新的担保。

技术领域

本申请属于信贷风险评估技术领域，尤其是涉及一种担保资产剩余缓释价值计算方法、装置及存储介质。

背景技术

在目前的风险缓释分配中存在着以下授信业务事实：

对授信业务存在混合担保方式，即同一授信业务通过一个或多个担保合同同时为两种或两种以上的缓释资产所覆盖。同一缓释资产可能同时对多个授信业务提供风险缓释作用。因此，存在着授信业务和缓释资产多对多的复杂情形。

因此在风险缓释分配的要求下，无论是信息披露要求还是新资本协议对风险缓释指引的合规性需求，都需要对为多种风险缓释工具所保护的授信业务进行拆分，确定各个风险缓释工具对该笔授信业务的信用保护部分。

为确定各个风险缓释工具对该笔授信业务的信用保护部分，最理想和准确的情况是在缓释资产和每一笔授信业务进行关联时由授信业务人员人工确定拆分覆盖比例或金额，在系统中进行登记，此时系统可非常精确的对押品针对每笔授信业务的风险缓释情况进行拆分计算。但目前实现此方式会大量增加客户经理或相关录入人员的工作量，并且当出现部分还款导致所需担保金额降低等情况时，操作人员也很难主观判断确定对于押品风险缓释切分会有怎样的变化影响。

发明内容

本发明要解决的技术问题是：为解决现有技术中的不足，从而提供一种能够在多缓释资产对应多个授信业务的情况下，对缓释资产在不同授信业务的剩余缓释价值进行计算的方法。

并进一步提供基于上述方法的装置及存储有运行上述方法软件的存储介质。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种基于风险排序的缓释价值计算方法，包括以下步骤：

S1：获取担保信息，读取担保信息中的缓释资产、缓释资产价值以及授信业务、担保类型、所需担保金额，预设各缓释资产的折扣系数，各缓释资产和授信业务的风险；

S2：根据缓释资产、担保类型及授信业务的对应关系构建担保连通模型；

S3：依据低风险资产优先配给高风险授信业务原则，根据担保连通模型及缓释资产、缓释资产价值、担保类型及授信业务、所需担保金额和折扣系数计算每个缓释资产对应每个授信业务的缓释资产缓释价值分配。

优选地，本发明的基于风险排序的缓释价值计算方法，

担保连通模型为按照风险顺序逐条列出的不同缓释资产与不同授信业务的对应关系；排序方式按照缓释资产风险从低到高进行排列，同一笔缓释资产对应的多个授信业务中，按照授信业务的风险从高到低排列；

缓释资产缓释价值分配的计算步骤包括：

S21：计算所需担保总额：所需担保总额为所需担保金额除以对应缓释资产的折扣系数，某个授信业务第一次计算时所需担保金额为担保信息中记载的所需担保金额；计算缓释资产剩余价值：某个缓释资产第一次计算时缓释资产剩余价值为担保信息中记载的缓释资产价值；