[发明专利]基于机器学习的场内期权做市算法

说明书

本发明提供了基于机器学习的场内期权做市算法，分析得到期权的估价走势图，获取买方、卖方的报价；一、无买方报价；估价高于卖方的报价，作出报价，并发送至做市商进行确认；估价低于卖方的报价，不作报价，并提示做市商；无卖方报价，不作报价，并提示做市商；二、有买方报价；估价低于买方的报价，作出报价，并发送至做市商进行确认；估价高于买方的报价，不作报价，并提示做市商。

技术领域

本发明涉及期权技术领域，尤其涉及基于机器学习的场内期权做市算法。

背景技术

期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外势必导致流动性的匮乏。世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。

总体来看，做市商的作用主要有两点，一是汇聚市场风险，二是调节市场供需平衡，让期权市场参与者知道在哪一点位可以进行交易。

如果没有做市商，市场参与者可能很难在一个时点找到跟其观点完全相反的对手方。如果没有做市商，这两个产业客户很难撮合到一起；如果有做市商参与，它就能比较清晰地知道这两个期权之间存在什么样的风险对冲关系，于是可以跟双方同时进行交易，通过收取很少的费用，把双方撮合到一起，并承接了两个期权差值的风险；因此做市商需要一个场内期权做市算法，对以往期权报价进行分析，得到期权的报价走势，并对买方、卖方的报价进行收集，选择对自己最有利的报价；同时将期权的报价走势展示给买方、卖方，让其对期权的走势有更为直观的了解，再结合自己的理解，看涨或看跌，从而使交易更贴合实际报价，从而降低做市难度、提高交易活跃度。

发明内容

本发明针对现有技术的不足，提供了基于机器学习的场内期权做市算法。

本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的：

基于机器学习的场内期权做市算法，分析得到期权的估价走势图，获取买方、卖方的报价；

一、无买方报价

估价高于卖方的报价，作出报价，并发送至做市商进行确认；

估价低于卖方的报价，不作报价，并提示做市商；

无卖方报价，不作报价，并提示做市商；

二、有买方报价

估价低于买方的报价，作出报价，并发送至做市商进行确认；

估价高于买方的报价，不作报价，并提示做市商。

作为上述技术方案的改进，所述估价走势图通过估价系统分析得到，所述估价系统包括机器学习部分、行情收集部分、数据库、数据分析部分以及数据生成部分；行情收集部分将做市的信息发送至数据库内，数据分析部分对数据库内的数据进行分析，并通过数据生成部分生成数据，提供至做市商，做市商针对生成的数据进行纠正与确认，机器学习部分通过监测做市商对生成的数据进行纠正的内容进行分析并学习，再对数据分析部分进行修正与改进。

作为上述技术方案的改进，所述数据分析部分基于无风险套利原则的金融计量模型的金融计算引擎，且所述的基于无风险套利原则的金融计量模型根据计算获取的期权的报价与当前市场报价情况的大小关系确定进行买入或卖出操作。

作为上述技术方案的改进，还包括报价系统以及交易系统，所述报价系统与数据生成部分电性连接，数据生成部分的数据传递至报价系统中，做市商通过对报价系统中的数据进行纠正与确认，再通过报价系统传递至交易系统中，向交易者展示。

作为上述技术方案的改进，所述交易系统的数据传递至数据库中，所述机器学习部分对交易系统中的数据进行分析，并结合数据生成部分生成数据以及做市商对生成的数据进行纠正的内容进行分析并学习。

作为上述技术方案的改进，所述的做市交易系统还包括风控模块，用于对交易系统的操作进行风险评估，并将评估数据传递至报价系统，供做市商参考。