[发明专利]一种基于ESG指标的ETF量化交易方法及系统

说明书

本发明公开了一种基于ESG指标的ETF量化交易方法及系统，属于量化交易方法技术领域；包括S1、获取ETF量化交易指标、ESG指标因子值；S2、对ETF量化交易指标、ESG指标因子值进行预处理；S3、ETF量化交易指标、ESG指标因子值构件深度学习模型并进行训练；S4、获取预设时间点前的ETF量化交易指标、ESG指标因子值预处理后导入预先训练好的深度学习模型，计算ETF交易动作，基于动作完成ETF量化交易；本发明利用ESG指标及基金风险、收益指标构建深度学习模型，利用深度学习模型及马尔可夫决策过程模型实现ETF的量化交易，本发明相较于传统的人工操盘具有一定的优越性；相较于传统的模型，本发明利用ESG指标作为核心，一定程度上降低投资风险，带来超额回报。

技术领域

本发明属于量化交易方法技术领域，特别涉及一种基于ESG指标的 ETF量化交易方法及系统。

背景技术

交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金(Exchange Traded Fund，简称ETF，下文简称ETF)，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。随着ETF的优越性的逐渐体现，其受到越来越多的人们的关注。但是ETF品种纷繁复杂，而针对其建立的评价体系也不够全面完整。

所谓ESG，即是Environment(环境)、Social(社会)和 Governance(治理)的缩写。笼统的讲，在当前大多数情况下，我们语境中的ESG是一种投资理念，是衡量企业可持续经营能力的一种指标，属于广义可持续投资的一种。评价上市公司，传统分析框架关注财务状况、盈利水平、行业发展空间等因素；ESG则将环境(E)、社会责任(S)以及公司治理(G)三大要素纳入投资决策过程，更全面地评估一家企业的可持续发展能力和社会贡献，在保证经济效益的基础上，关注企业或项目对生态环境是不是有利，对整个社会是不是有贡献、有积极的导向作用，公司的管理体制机制是不是完善等；在国内外关于ESG投资可以带来超额回报和降低风险已经形成了共识。

因此申请人基于ETF的缺点以及ESG指标的特性提出一种基于ESG指标的ETF量化交易方法及系统；对ETF基于ESG指标建模分析，并基于建立的模型进行量化交易，解决现有技术中ETF品种纷繁复杂，传统量化交易模型应对ETF时精度不高的问题。

发明内容

(一)技术方案

本发明通过如下技术方案实现：一种基于ESG指标的ETF量化交易方法，包括：

S1、获取ETF量化交易指标、ESG指标因子值；

S2、对ETF量化交易指标、ESG指标因子值进行预处理；

S3、ETF量化交易指标、ESG指标因子值构件深度学习模型并进行训练；

S4、获取预设时间点前的ETF量化交易指标、ESG指标因子值预处理后导入预先训练好的深度学习模型，计算ETF交易动作，基于动作完成 ETF量化交易。

作为上述方案的进一步说明，所述ESG指标因子值包括环境因子、社会因子、治理因子；所述ETF量化交易指标包括平均收益率、标准差和β系数。

作为上述方案的进一步说明，所述S1具体的：

从ETF基金数据库获取预设时间点的ETF净资产总值、ETF总份额、预设时间段的现金股利、基金收益率期望值、市场基准收益率；

从ESG评级机构获取ESG指标因子值。

作为上述方案的进一步说明，所述S2预处理具体为：

计算预设时间段的收益率、平均收益率、标准差、β系数；

以ETF代码作为名称建立数据库保存获取的数据；

采用均值法填充、修改缺失数据及异常数据；