[发明专利]一种动态扩展的二进制行情接口

说明书

本发明涉及证券数据处理技术领域，具体来说是一种动态扩展的二进制行情接口，行情域包括tag部分，由2个字节组成，tagType和tagValue共用2个字节，所述tagType采用梯度设计：前n个bits标识数据类型，后16‑n个bits标识不同的行情内容，支持动态分配，最常用的数据类型分配最短位数的tagType；Length部分，仅当tagType为字符数组或结构体时包含length部分，用于标识value部分的长度；number部分，当tagType为循环体时包含length部分和number部分，length表示单个循环体结构长度，number表示循环体个数；value部分，通过TLNV结构设计，所有字段均为optional类型。解决了常规二进制消息结构相对固定，存在数据冗余的情况；TLNV结构设计，可支持单个消息内，字段增量发布或仅在某个交易时段发布，如收盘价。

技术领域

本发明涉及证券数据处理技术领域，具体来说是一种动态扩展的二进制行情接口。

背景技术

各交易所的行情数据目前有多种格式，早期以国际规范的FIX和STEP协议为主。近年由于二进制协议接口格式方便使用和解析，国内各主流交易所已逐步推出各自的二进制行情接口。通过查阅和整理国内外各证券、期货交易所二行情接口，虽然便于解析，但在扩展性及灵活性上仍存在欠缺。主要存在以下问题：

一、目前各交易所的二进制协议接口部分支持字段扩展，但仅支持相同数据类型的扩展字段，无法支持不同数据类型的扩展字段。

二、目前各交易所的行情字段，除扩展字段外的通用字段，都无法采用增量、全量的发布模式。对于变化不频繁的字段，理论上可以降低发送次数，从而降低带宽，同时提升下游的数据处理效率。

三、目前各交易所的二进制协议接口无法支持可变长的字段发布。对于各数据类型，目前都是固定长度的。假如某些字段是变长的，只能按最大长度去定义该字段长度，存在冗余和带宽浪费的情况。

四、目前各交易所进行数据内容扩展时，大部分下游用户需要重新修改程序从而支持新的协议接口，即使用户不关心新增内容，也必须进行变更，暂不支持用户无感知的数据内容扩展。

综上所述，现有的各交易所二进制协议格式还存在较大的改进空间，需要一种新型的二进制协议规范，有效解决目前面临的问题。

发明内容

本发明的目的在于解决现有二进制协议的不足，提供一种新的二进制协议设计规范，具有高扩展性、高灵活性特点，能支持交易所各类行情接口变更的复杂场景。

为了实现上述目的，设计一种动态扩展的二进制行情接口，其特征在于包括产品类别、消息类型和行情域三层次结构，

所述行情域包括

tag部分，由2个字节组成，tagType和tagValue共用2个字节，所述tagType采用梯度设计：前n个bits标识数据类型，后16-n个bits标识不同的行情内容，支持动态分配，最常用的数据类型分配最短位数的tagType；

Length部分，仅当tagType为字符数组或结构体时包含length部分，用于标识value部分的长度；

number部分，当tagType为循环体时包含length部分和number部分，length表示单个循环体结构长度，number表示循环体个数；

value部分。

本发明还具有如下优选的技术方案：

1.产品类别用于区分不同交易所或不同证券类别。

2.消息类型用于对同一交易所或同一证券类别的不同行情数据进行分类。

3.以单个交易所的行情作为一类产品，或单独以一种证券类型作为产品，或以深度行情作为产品；支持静态数据作为产品发布。