[发明专利]金融产品的风险分析方法、装置、设备和介质

权利要求书

1.一种金融产品的风险分析方法，其特征在于，所述方法用于电子设备，并且所述方法包括：

获取所述金融产品的持有量数据和第一情景数据；

基于所述持有量数据和所述第一情景数据，计算并存储第一情景下的现值指标；

生成第二情景数据；

基于所述持有量数据和所述第二情景数据，计算第二情景下的现值指标；

复用存储的所述第一情景下的现值指标，并且基于所述第二情景下的现值指标，计算一个或多个敏感度指标。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

输出所述金融产品的所述第一情景下的现值指标以及所述一个或多个敏感度指标。

3.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述第一情景数据包括当前情景数据，所述第一情景下的现值指标包括当前情景下的现值指标，并且所述第二情景数据包括对所述当前情景数据进行变动的变动情景数据，所述第二情景下的现值指标包括变动情景下的现值指标。

4.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

对所述持有量数据和所述第一情景数据进行标准化处理；

移除所述持有量数据和所述第一情景数据中的异常数据。

5.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述金融产品包括外汇即期产品、外汇远期产品、外汇掉期产品、黄金即期产品、黄金远期产品和黄金掉期产品。

6.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述一个或多个敏感度指标包括DELTA指标、VEGA指标、GAMMA指标、久期指标和凸性指标。

7.一种金融产品的风险分析装置，其特征在于，所述装置包括获取单元、情景数据生成单元、现值指标计算单元和敏感度指标计算单元；

所述获取单元获取所述金融产品的持有量数据和第一情景数据；

所述情景数据生成单元生成第二情景数据；

所述现值指标计算单元基于所述持有量数据和所述第一情景数据，计算并存储第一情景下的现值指标，并且基于所述持有量数据和所述第二情景数据，计算第二情景下的现值指标；

所述敏感度指标计算单元复用存储的所述第一情景下的现值指标，并且基于所述第二情景下的现值指标，计算一个或多个敏感度指标。

8.根据权利要求7所述的装置，其特征在于，所述装置还包括输出单元；

所述输出单元输出所述金融产品的所述第一情景下的现值指标以及所述一个或多个敏感度指标。

9.根据权利要求7或8所述的装置，其特征在于，所述第一情景数据包括当前情景数据，所述第一情景下的现值指标包括当前情景下的现值指标，并且所述第二情景数据包括对所述当前情景数据进行变动的变动情景数据，所述第二情景下的现值指标包括变动情景下的现值指标。

10.根据权利要求7或8所述的装置，其特征在于，所述装置还包括预处理单元；

所述预处理单元对所述持有量数据和所述第一情景数据进行标准化处理，并且移除所述持有量数据和所述第一情景数据中的异常数据。

11.根据权利要求7或8所述的装置，其特征在于，所述金融产品包括外汇即期产品、外汇远期产品、外汇掉期产品、黄金即期产品、黄金远期产品和黄金掉期产品。

12.根据权利要求7或8所述的装置，其特征在于，所述一个或多个敏感度指标包括DELTA指标、VEGA指标、GAMMA指标、久期指标和凸性指标。

13.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括存储有计算机可执行指令的存储器和处理器，所述处理器被配置为执行所述指令以实施根据权利要求1至6中任一项所述的金融产品的风险分析方法。