[发明专利]金融风险的评估方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种金融风险评估方法，其特征在于，包括：

获取待评估金融数据；其中，所述待评估金融数据包括内部待评估金融数据和外部待评估金融数据；

确定所述待评估金融数据的跳跃风险参数；

将所述待评估金融数据划分至多个不同的主体类别下；

根据所述跳跃风险参数确定各主体类别的中间评估参数；

根据所述中间评估参数确定目标金融风险参数。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，获取待评估金融数据，包括：

从内部金融数据筛选出设定金融类别的数据，并对设定金融类别的数据进行标准化处理，获得内部待评估金融数据；

从设定数据库中获取所述设定金融类别的数据，作为外部待评估金融数据。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，获取待评估金融数据，包括：

对所述内部待评估金融数据和所述外部待评估金融数据进行补录或者修改。

4.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，确定所述待评估金融数据的跳跃风险参数，包括：

对所述待评估金融数据进行所述设定金融类别的划分；其中，所述设定金融类别包括：债券类、股票类及信用违约交换CDS类；

根据所述设定金融类别确定对应的评估算法；

基于所述评估算法确定各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，基于所述评估算法确定各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数，包括：

获取所述待评估金融数据的名义本金、违约损失率及理论损益；

采用所述评估算法对所述名义本金、所述违约损失率及所述理论损益进行处理，获得各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数。

6.根据权利要求5所述的方法，其特征在于，采用所述评估算法对所述名义本金、所述违约损失率及所述理论损益进行处理，获得各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数，包括：

若所述待评估金融数据的投机方式为空头，则采用空头对应的评估算法对所述名义本金、所述违约损失率及所述理论损益进行处理，获得各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数；

若所述待评估金融数据的投机方式为多头，则采用多头对应的评估算法对所述名义本金、所述违约损失率及所述理论损益进行处理，获得各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，采用空头对应的评估算法对所述名义本金、所述违约损失率及所述理论损益进行处理，获得各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数按照如下公式计算：

JTD_空头＝min[LGD×notional+PL,0]；

采用多头对应的评估算法对所述名义本金、所述违约损失率及所述理论损益进行处理，获得各所述设定金融类别下所述待评估金融数据的跳跃风险参数按照如下公式计算：

JTD_多头＝max[LGD×notional+PL,0]；其中，LGD为违约损失率，notional为名义本金，PL为理论损益，且理论损益与金融类别相关。

8.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，将所述待评估金融数据划分至多个不同的主体类别下，包括：

获取所述待评估金融数据的发行主体及所属的金融类别；

基于所述主体和所属的金融类别确定所述待评估金融数据对应的主体类别；

将所述待评估金融数据划分至对应的主体类别下。