[发明专利]一种基金净值估算方法、装置、设备及存储介质

权利要求书

1.一种基金净值估算方法，其特征在于，包括：

确定待估算净值的目标基金的类型，所述类型包括权益类基金和债券类基金；

当所述目标基金为所述权益类基金时，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，摄像头实时采集屏幕上目标股票池内股票价格视频流数据，根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值；

当所述目标基金为所述债券类基金时，摄像头实时采集屏幕上目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据，基于所述目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算所述目标基金的净值；

进一步的，在获取摄像头实时采集股票价格或目标基金持仓占比及涨跌幅视频流数据；从第二帧开始，实时计算第n帧与前一帧视频图像的变化度，当在目标分析时间段内变化度大于T的次数多于设定阈值时，则该目标基金的估算净值与分析时间初始值相同，否则目标基金的估算净值呈现上升或下降趋势；变化度表示如下：

其中，表示第n帧与第n-1帧视频HSI图像的H通道的H值矩阵之差，表示第n帧与第n-1帧视频HSI 图像的S通道的S值矩阵之差, 表示第n帧与第n-1帧视频HSI图像的I通道的I值矩阵之差, 、、分别为 H通道、S通道、I通道的矩阵归一化比例系数，++=1；

所述确定与所述目标基金匹配的目标股票池，包括:

选取与所述目标基金所覆盖行业相同的多支股票构建股票池；

按照所述股票池在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据与所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据之间的相关性，确定与所述目标基金匹配的目标股票池；

所述按照所述股票池在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据与所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据之间的相关性，确定与所述目标基金匹配的目标股票池，包括：

获取所述股票池中每支股票在预设的历史时间段内的第一涨跌幅数据和所述目标基金在所述历史时间段内的第二涨跌幅数据；

针对所述股票池中的每支股票，计算该股票的第一涨跌幅数据与所述第二涨跌幅数据之间的积差相关系数；

选取所述积差相关系数大于预设的第一阈值的股票构建候选股票池；

剔除所述候选股票池中存在共线性的股票，得到与所述目标基金匹配的目标股票池。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述剔除所述候选股票池中存在共线性的股票，得到与所述目标基金匹配的目标股票池，包括:

计算所述候选股票池中两两股票相互之间的积差相关系数；

将所述积差相关系数大于预设的第二阈值的股票作为存在共线性的股票从所述候选股票池中剔除，得到与所述目标基金匹配的目标股票池。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系估算所述目标基金的净值，包括:

确定所述目标股票池中每支股票在预设的目标时间段内的第三涨跌幅数据作为自变量；

确定所述目标基金在所述目标时间段内的第四涨跌幅数据作为因变量；

基于所述因变量和多个所述自变量之间的关系构建回归模型，所述回归模型表示所述目标股票池与所述目标基金之间的映射关系；

在所述回归模型中输入所述目标股票池中股票的实时数据，输出得到对所述目标基金估算的净值。

4.根据权利要求1-2任一所述的方法，其特征在于，所述持仓组分包括股票组分和债券组分；所述基于所述目标基金中各持仓组分的持仓占比和涨跌幅估算所述目标基金的净值，包括:

确定所述股票组分在所述目标基金中的股票持仓占比以及股票涨跌幅；

按照所述股票持仓占比和所述股票涨跌幅加权计算第一数值；

确定所述债券组分在所述目标基金中的债券持仓占比以及债券涨跌幅；

按照所述债券持仓占比和所述债券涨跌幅加权计算第二数值；

合并所述第一数值与所述第二数值得到所述目标基金的净值。