[发明专利]一种面向融资担保行业的风控系统及方法

说明书

本发明公开了一种面向融资担保行业的风控系统及方法，所述行业评价指标体系表模块对定性指标进行降维、采用递归特征消除的支持向量机模型对定量数据进行降维以筛选出重要的指标；所述风险评估模型模块采用多层德菲尔法模块确定各个指标的权重，再设置警信号，根据行业标准设置各个指标的风险阈值；所述风险值模块用于通过用户输入的方式得到各个指标值，根据风险评估模型模块计算出每个业务环节风险值；所述惩罚因子模块进行信誉评级的预测，并确定出信誉评级绑定惩罚因子；所述预警机制模块通过预警任务对系统进行监控，得到风险结果后根据预警规则触发预警监控，进行预警展示。本发明可以有效地提高担保公司的风控能力。

技术领域

本发明涉及智能化信息监控及大数据分析技术领域，特别是涉及一种面向融资担保行业的风控系统及方法。

背景技术

纵观整个项目的实施过程，融资担保机构的决策层很难去了解风险评估报告背后的信息：报告是什么时候调查的？谁去调查的？怎么去调查的？风险有多大？谁去分析结果的？怎么分析结果的？为什么会得到这样的结果？诸如此类问题不可胜数，决策层只是收到一个令人充满问题的报告。因为缺乏一个科学合理的风险量化方案，项目的风险预警区间也十分难以把握，更不用说出现风险后的防范措施。这将会导致风险预警处于“交由谁来评价又如何防控”的局面，风险评估和风险预警也成为了阻碍该行业发展的绊脚石。

因此，采用信息化手段来监控业务流程过程中必要的商业信息以及把关项目调查的各个环节并进行风险评估，

综上所述，采用科学合理的信息化方案来对业务全流程中必要的、重要的商业信息进行监控，同时对业务环节进行风险评价，已经成为担保机构降低风险必不可少的工作内容。由此可见，结合科学合理的量化方法进行风险评估，在融资担保风控系统中建立业务环节的风险评估模型和预警机制，以提高担保公司的风控能力并及时采取应对措施，对融资担保企业的发展有着举足轻重的现实意义与必要性。

发明内容

基于上述技术背景中提到的问题，本发明提供了一种面向融资担保行业的风控方案及系统以解决上述问题。

本发明提供了一种面向融资担保行业的风控方案，包括依次相连接的行业评价指标体系表模块、风险评估模型模块、风险值模块、惩罚因子模块、预警机制模块；

所述行业评价指标体系表模块采用改进的风险矩阵法模块和模糊综合评价法模块对定性指标进行降维、采用递归特征消除的支持向量机模型对定量数据进行降维以筛选出重要的指标；

所述风险评估模型模块用于根据降维后的指标体系表，采用多层德菲尔法模块确定各个指标的权重，再设置警信号，根据行业标准设置各个指标的风险阈值；

所述风险值模块用于通过用户输入的方式得到各个指标值，根据风险评估模型模块计算出每个业务环节风险值；

所述惩罚因子模块用于将指标数据输入随机森林模型模块中，进行信誉评级的预测，并确定出信誉评级绑定惩罚因子；

所述预警机制模块用于将风险值模块与惩罚因子模块相乘的结果输入预警机制，通过预警任务对系统进行监控，得到风险结果后根据预警规则触发预警监控，进行预警展示。

进一步，所述改进的的风险矩阵法模块在经典的风险矩阵法中新增了防范可能性维度，分别在每个维度下设置高、中、低三个档次，针对三个维度采用德菲尔法逐一进行高、中、低档次的评判；所述的模糊综合评价法模块做进一步评估以确定出关键的风险。

进一步，所述递归特征消除的支持向量机模型包括：以支持向量机为训练模型的递归特征消除将之前的指标特征进行初始化，用SVM训练模型进行训练，删除拥有最小绝对值权重的特征，之后重复上述过程，直至达到所需特征数。

进一步，所述多层德菲尔法模块包括四层，第一层为确定各个指标的权重，即目标层，第二层将所有指标分为定性或者定量的指标，第三层为各个指标所属的维度：经营风险、资金风险；第四层为具体的指标项。