[发明专利]期权定价方法及装置

权利要求书

1.一种期权定价方法，其特征在于，包括：

确定期权定价计算时采用的分析方法；

确定所述分析方法中能够进行并行计算的步骤；

确定所述步骤的结构模块；

并行处理每个结构模块。

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，并行处理每个结构模块，包括：

确定每个结构模块中能够并行计算的公式；

确定每个结构模块中能够并行计算的线程数；

基于每个结构模块中能够并行计算的线程数，并行处理每个结构模块中能够并行计算的公式。

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述分析方法包括有限差分法、有限元分析法。

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，在分析方法为有限元分析方法时，能够进行并行计算的步骤为共轭梯度法求解线性方程组；所述结构模块包括稀疏矩阵向量乘模块、向量点积模块和向量更新模块；

在分析方法为有限差分法时，能够进行并行计算的步骤为区域离散化和求解差分方程组；其中，区域离散化对应的结构模块包括Sin函数模块、浮点运算模块、LOAD模块和STORE模块，求解差分方程组对应的结构模块包括矩阵乘法模块和矩阵变换模块。

5.一种期权定价装置，其特征在于，包括：

分析方法确定模块，用于确定期权定价计算时采用的分析方法；

步骤确定模块，用于确定所述分析方法中能够进行并行计算的步骤；

结构模块确定模块，用于确定所述步骤的结构模块；

并行处理模块，用于并行处理每个结构模块。

6.如权利要求5所述的装置，其特征在于，并行处理模块具体用于：

确定每个结构模块中能够并行计算的公式；

确定每个结构模块中能够并行计算的线程数；

基于每个结构模块中能够并行计算的线程数，并行处理每个结构模块中能够并行计算的公式。

7.如权利要求5所述的装置，其特征在于，所述分析方法包括有限差分法、有限元分析法。

8.如权利要求7所述的装置，其特征在于，在分析方法为有限元分析方法时，能够进行并行计算的步骤为共轭梯度法求解线性方程组；所述结构模块包括稀疏矩阵向量乘模块、向量点积模块和向量更新模块；

在分析方法为有限差分法时，能够进行并行计算的步骤为区域离散化和求解差分方程组；其中，区域离散化对应的结构模块包括Sin函数模块、浮点运算模块、LOAD模块和STORE模块，求解差分方程组对应的结构模块包括矩阵乘法模块和矩阵变换模块。

9.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至4任一项所述方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一项所述方法。

11.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4任一项所述方法。