[发明专利]投资组合优化方法、装置、设备及计算机可读存储介质

权利要求书

1.一种投资组合优化方法，其特征在于，所述投资组合优化方法包括以下步骤：

获取各个资产在过去多个时间点的第一历史价格，并根据所述第一历史价格以及预设的第一模型，确定所述资产未来多个时间点的预测价格；

根据所述预测价格，确定预测收益率、所述预测收益率对应的收益期望；

根据分位数Huber损失函数、所述预测收益率以及所述收益期望，确定第二模型，并根据ADMM算法，使第二模型收敛，其中，收敛后的第二模型的输出为各个资产的目标权重；或，根据有偏的均方误差损失函数、所述预测收益率以及所述收益期望，确定第三模型，并根据ADMM算法，使第三模型收敛，其中，收敛后的第三模型的输出为各个资产的目标权重；

根据所述目标权重，确定所述目标权重是否满足预设条件，若满足，则根据所述目标权重，更新所述资产。

2.如权利要求1所述的投资组合优化方法，其特征在于，根据所述第一历史价格以及预设的第一模型，确定所述资产未来多个时间点的预测价格的步骤包括：

在所述第一历史价格中确定最晚的时间点对应的第二历史价格，并在所述第一历史价格中确定除第二历史价格的第三历史价格；

将所述第一历史价格输入至时序分解模块中，以获得各个过去时间点对应的趋势信息；

将所述第三历史价格输入至编码模块中，以获得编码信息；

根据所述第二历史价格、所述趋势信息以及所述编码信息，确定所述预测价格。

3.如权利要求2所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述根据所述第二历史价格、所述趋势信息以及所述编码信息，确定所述预测价格的步骤包括：

在所述趋势信息中确定第一时间点对应的第一趋势信息，将所述第二历史价格、第一趋势信息以及所述编码信息输入至MGRU模型中，以获得第一隐藏状态，其中，第一时间点是指过去多个时间点中最早的时间点；

根据所述第一隐藏状态以及激活函数，确定第一时间点对应的第一预测价格，在所述趋势信息中确定第二时间点的第二趋势信息，其中，所述第二时间点晚于所述第一时间点；

根据所述第一预测价格、所述第一隐藏状态以及所述第二趋势信息，确定所述预测价格。

4.如权利要求3所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述根据所述第一预测价格、所述第一隐藏状态以及所述第二趋势信息，确定所述预测价格的步骤包括：

将所述第一预测价格、所述第一隐藏状态以及所述第二趋势信息输入至下一个MGRU模型中，以获得第二隐藏状态，并确定所述第二隐藏状态对应的第二预测价格；

在所述趋势信息中确定是否存在第三时间点对应的第三趋势信息，其中，所述第三时间点晚于所述第二时间点；

若存在所述第三趋势信息，则将所述第三趋势信息作为第二趋势信息，所述第二预测价格作为第一预设价格，将所述第二隐藏状态作为第一隐藏状态，返回执行步骤：将所述第一预测价格、所述第一隐藏状态以及所述第二趋势信息输入至下一个MGRU模型中；

若不存在所述第三趋势信息，则将所述第一预测价格以及所述第二预测价格作为所述资产未来多个时间点的预测价格。

5.如权利要求1所述的投资组合优化方法，其特征在于，所述根据分位数Huber损失函数、所述预测收益率以及所述收益期望，确定第二模型，并根据ADMM算法，使第二模型收敛的步骤包括：

根据分位数Huber损失函数、收益期望、预测收益率、预设的预期收益以及预设的最大资产个数，确定第二模型，其中，所述分位数Huber损失函数包括调节参数以及超参数；

根据ADMM算法、所述调节参数、所述超参数、所述预测收益率对应的矩阵以及所述最大资产个数，对所述第二模型中的参数进行更新，直至所述第二模型收敛，其中，收敛后的第二模型的输出为各个资产的目标权重。