[发明专利]偏股型基金的分析评价方法、系统及其计算机设备

说明书

本发明提供了一种偏股型基金的分析评价方法，包括：从数据库获取若干基金信息；将基金信息按照基金收益率以及预设规则分入若干等级档位；根据预设时间获取基金信息的若干个历史的基金收益率；根据历史的基金收益率将基金信息重新分入若干新的等级档位；根据新的等级档位以及等级档位获取基金信息的动态指标；根据动态指标、经理信息和产品信息构建基金因子模型；将基金因子模型进行因子旋转获取因子得分模型，其中，因子得分模型包括收益公因子、风险公因子以及稳定公因子，每个基金信息包括一一对应的数值；根据三种数值计算获取相应的基金信息的评价得分；以及汇总全部评价得分形成基金报表。

技术领域

本发明涉及金融科技技术领域，尤其涉及一种偏股型基金的分析评价方法、系统及其计算机设备。

背景技术

对基金绩效评估的研究一直是一个受各方关注的热门问题。其中有传统的绩效评价方法对国内基金市场作出了前瞻性的工作。其中，基金涉及的信息很多，市场上也有不计其数的基金组合，基于多因子模型对基金的研究是研究的一方向。但具体地输入的参数、划分的公因子决定了这个评分模型的有效性。

市场上很多基金评价系统都基于单纯的从基金当前的业绩和风险角度去衡量一只基金的好坏，忽视对基金业绩持续性的评价因素。而很多分析方法在统计学领域属于一次性的研究，未能做到每日地接收数据，更新数据。

发明内容

本发明提供了一种偏股型基金的分析评价方法、系统及其计算机设备，所述偏股型基金的分析评价方法包括：

从数据库获取若干基金信息，其中，若干所述基金信息包括一一对应基金收益率、经理信息和产品信息；

将所述基金信息按照所述基金收益率以及预设规则分入若干等级档位；

根据预设时间获取所述基金信息的若干个历史的基金收益率；

根据所述历史的基金收益率将所述基金信息重新分入若干新的等级档位；

根据所述新的等级档位以及所述等级档位获取所述基金信息的动态指标；

根据所述动态指标、所述经理信息和所述产品信息构建基金因子模型；

将所述基金因子模型进行因子旋转获取因子得分模型，其中，所述因子得分模型包括收益公因子、风险公因子以及稳定公因子，每个所述基金信息包括一一对应的收益公因子数值、风险公因子数值以及稳定公因子数值；

根据所述收益公因子数值、所述风险公因子数值以及所述稳定公因子数值计算获取相应的所述基金信息的评价得分；以及

汇总全部所述评价得分形成基金报表。

优选地，将所述基金信息按照所述基金收益率以及预设规则分入若干等级档位具体包括：

从数据库获取本季度债券基金平均收益率、本季度基金平均收益率、基金组合的收益率以及基金平均收益率；

根据所述本季度债券基金平均收益率、所述本季度基金平均收益率、所述基金组合的收益率以及所述基金平均收益率分别计算第一收益率、第二收益率、第三收益率以及第四收益率；

将所述基金收益率大于或等于所述第一收益率的所述基金信息归为一档；

将所述基金收益率大于所述第二收益率的所述基金信息归为一档；

将所述基金收益率小于所述第三收益率的所述基金信息归为一档；

将所述基金收益率大于所述第四收益率的所述基金信息归为一档；以及

将所述基金收益率小于或等于所述第四收益率的所述基金信息归为一档。

优选地，根据所述获取等级档位以及所述基金等级档位获取所述基金信息的动态指标具体包括：