[发明专利]一种反洗钱方法及系统

权利要求书

1.一种反洗钱方法，其特征在于，包括：

根据风控规则库计算账户的洗钱可能性，所述风控规则库包括人工构建的风控规则和基于风控知识图谱进行深度优先搜索自动发现的风控规则，所述风控知识图谱基于历史交易数据构建；

若所述洗钱可能性大于第一预设阈值，则所述账户为洗钱账户，否则为正常账户。

2.根据权利要求1所述的反洗钱方法，其特征在于，所述风控知识图谱基于历史交易数据构建，具体包括:

将所述历史交易数据中的交易流水、账户信息和客户信息以知识图谱的形式关联起来，并根据交易级指标、账户级指标和客户级指标对所述历史交易数据加工处理，形成账户通用画像。

3.根据权利要求1所述的反洗钱方法，其特征在于，所述基于风控知识图谱进行深度优先搜索自动发现的风控规则包括描述风控知识图谱中传递性逻辑的复合规则：

isfraud(X,Y)←b₁(X,A₁)∧b₂(A₁,A₂)∧…∧b_n(A_n-1,Y)

和描述风控知识图谱中关系或实体属性存在性逻辑的属性规则：

isfraud(X,fraud)←b₁(X,a^′)

其中，a^′表示具体的实体，A_i表示变量，b_i表示关系，isfraud表示账户是否洗钱，X表示待评估账户，Y∈{normal,fraud}表示洗钱标签，normal表示正常账户，fraud表示洗钱账户。

4.根据权利要求1所述的反洗钱方法，其特征在于，所述根据风控规则库计算账户的洗钱可能性的计算公式为：

其中，Prob(X)表示账户X是洗钱账户的可能性，r_i表示账户X满足的洗钱关联规则，conf(r_i)为规则的置信度。

5.根据权利要求1所述的反洗钱方法，其特征在于，还包括：

根据风控知识图谱图结构的节点特征和路径特征，识别洗钱账户和洗钱团伙。

6.根据权利要求1所述的反洗钱方法，其特征在于，所述根据风控知识图谱图结构的节点特征和路径特征，识别洗钱账户和洗钱团伙包括：

根据账户节点间的转账交易关系和交易双方的交易权重计算账户的交易聚集度：

其中，Agg(X_i)表示所述账户的交易聚集度，d_ij∈{0,1}表示账户i与账户j之间是否有转账交易，w_ij为双方转账交易权重，λ∈[0,1]为平衡因子；

根据账户的洗钱可能性和交易聚集度计算账户的综合洗钱风险度：

Risk(X_i)＝βAgg(X_i)+(1-β)Prob(X_i),i＝1～n

其中，Risk(X_i)表示所述账户的综合洗钱风险度，Agg(X_i)表示所述账户的交易聚集度，Prob(X_i)表示所述账户的洗钱可能性，β∈[0,1]为平衡因子；

若所述账户的综合洗钱风险度大于第二预设阈值，则账户为洗钱账户，否则为正常账户。

7.根据权利要求1所述的反洗钱方法，其特征在于，所述根据风控知识图谱图结构的节点特征和路径特征，识别洗钱账户和洗钱团伙还包括：

根据账户节点间的关联关系进行洗钱风险传播扩散，并计算账户的传播后洗钱风险度：

其中，Prob(X_i)为根据风控规则库计算得到的账户X_i的洗钱可能性，w_ij为双方转账交易权重，Trans(X_i)表示账户X_i的传播后洗钱风险度；若所述传播后洗钱风险度大于第三预设阈值，则账户为洗钱账户，否则为正常账户。