[发明专利]一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法与系统

权利要求书

1.一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述新能源电力期货市场合约保证金计算方法包括：

获取新能源电力期货市场当前时刻的功率因数和历史时刻的收益率；

根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值；

根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价和交割风险费用；

根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率；

根据所述风险等级概率和预先设置的保证金计算合约保证金。

2.根据权利要求1所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据所述收益率与几何布朗运动计算当前时刻的风险价值，包括：

获取所述收益率的收益率期望值和收益率标准差；

根据蒙特卡洛模拟方法随机生成第一批随机数；

根据所述收益率期望值和收益率标准差，通过如下公式计算当前时刻的预估收盘价：

其中，为当前时刻，为上一时刻，为时间段，为预先设置的初始价格，为所述收益率期望值，为所述收益率标准差，为服从均值为0且标准差为1的正态分布的第一批随机数，为第个时间段的预估收盘价；

将按降序排列，并根据降序排列后序列值占降序排列后序列的百分比为的序列值计算当前时刻的风险价值；其中，所述风险价值的置信度满足，其中，为预先设置值，代表置信度，为当前时刻的风险价值。

3.根据权利要求2所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算当前时刻的交割风险溢价，包括：

根据蒙特卡洛模拟方法随机产生第二批随机数；

根据所述第二批随机数、所述预先设置的初始价格、所述收益率期望值和所述收益率标准差进行收盘价计算，得到采样时间段内的若干个预估收盘价；

计算所述若干个预估收盘价中小于所述预先设置的功率因数豁免值的概率，得到风险溢价概率；

根据所述风险溢价概率计算所述当前时刻的交割风险溢价，其中，所述当前时刻的交割风险溢价为1与所述风险溢价概率的差值。

4.根据权利要求3所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据预先设置的功率因数豁免值、交割风险警示均值和所述收益率计算交割风险费用，包括：

计算所述若干个预估收盘价中小于所述预先设置的交割风险警示均值的概率，得到风险警示均值概率；

根据所述风险警示均值概率计算所述当前时刻的交割风险费用，其中，当前时刻的交割风险费用为1与所述风险警示均值概率的差值乘以交易所和期货交易公司自行决定的交割风险费率得到。

5.根据权利要求4所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，包括：

当所述功率因数大于所述功率因数豁免值时，所述当前时刻的风险等级概率风险价值为所述风险价值。

6.根据权利要求5所述的一种新能源电力期货市场合约保证金计算方法，其特征在于，所述根据所述功率因数、所述风险价值、所述交割风险溢价和所述交割风险费用计算当前时刻的风险等级概率，还包括：

当所述功率因数小于所述功率因数豁免值但大于所述交割风险警示均值时，根据所述风险价值和所述交割风险溢价计算所述当前时刻的风险等级概率，其中，所述根据所述风险价值和所述交割风险溢价计算所述当前时刻的风险等级概率的计算公式为：

其中，为风险等级概率，为风险价值，PF为功率因数，为预先设置的功率因数豁免值，为预先设置的交割风险警示均值，为风险溢价概率，为当前时刻的交割风险溢价。